H-004: Лучшее дневное трендовое правило, лонг/шорт на фьючерсах, обыгрывает удержание

Слабо Тип: тренд · Статус: слабо

Работают ли трендовые лонг/шорт правила на криптофьючерсах? Идея сработала немного лучше, чем просто купить и держать, но недостаточно, чтобы исключить везение. Считайте её недоказанной.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

significant after Bonferroni (p < 0.0167) on 0/3 assets (need 2); beats buy-and-hold on 2/3

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Правило (выбрано в выборке)	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	SMA50	0.56	0.50	+16.7%	+13.1%	-62.6%	-66.9%	100%	0.080	да	нет
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	DC20	-0.00	0.22	-21.3%	-7.8%	-87.1%	-74.0%	100%	0.399	нет	нет
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	TSMOM180	0.38	0.36	-7.8%	-9.2%	-86.2%	-94.6%	100%	0.180	да	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Почему это могло бы работать

Same as H-003 with native shorts on USD-M futures (taker 0.05%).

История вердиктов

2026-09-23: Не прошла (F1MEBOT (2026))
2026-10-14: Слабо (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: rule_search
candidates:
  SMA20:
    type: price_above_sma
    window: 20
  SMA50:
    type: price_above_sma
    window: 50
  SMA100:
    type: price_above_sma
    window: 100
  SMA200:
    type: price_above_sma
    window: 200
  SMA20/50:
    type: sma_cross
    fast: 20
    slow: 50
  SMA50/200:
    type: sma_cross
    fast: 50
    slow: 200
  TSMOM30:
    type: tsmom
    lookback: 30
  TSMOM90:
    type: tsmom
    lookback: 90
  TSMOM180:
    type: tsmom
    lookback: 180
  DC20:
    type: donchian
    entry: 20
  DC55:
    type: donchian
    entry: 55
mode: long_short
fee: 0.0005
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
in_sample:
  start: '2018-01-01'
  end: '2021-12-31'
out_of_sample:
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: bootstrap
  n: 400
  alpha_family: 0.05
criterion:
  min_strict_wins: 2