H-020: BTC вне рынка, когда 7-дневный чистый завод на биржи в верхних 20%

Прошла Тип: потоки · Статус: прошла

Гипотеза прошла заранее заданный тест. Это повод для независимой проверки и торговли на бумаге, а не для торговли реальными деньгами.

Предсказывает ли приток биткоинов на биржи падение цены? Идея прошла планку, заданную до проверки. Её стоит независимо перепроверить. Это не обещание прибыли.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

oos: wins 1/1 (need 1), beats buy-and-hold 1/1

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.83	0.50	+30.6%	+13.1%	-44.2%	-66.9%	83%	0.010	да	да

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.80 / 0.48	+29% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.55 / 0.20	+17% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.55 / 0.35	+14% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.44 / 0.42	+10% / +8%	2022-01-01
XRP	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.62 / 0.51	+23% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.08 / -0.01	-18% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.34 / 0.11	+1% / -18%	2022-01-01
LINK	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.31 / 0.30	-5% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.52 / 0.26	+11% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.47 / 0.30	+9% / -9%	2022-01-01
TRX	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.80 / 0.74	+40% / +36%	2022-01-01
EVER	✗	хуже удержания	-0.21 / -0.15	-65% / -68%	2022-03-19
GRAM	✗	хуже удержания	-0.26 / 0.13	-32% / -17%	2023-03-14

Почему это могло бы работать

Idea by F1DevBin: coins moved to exchanges before price moves carry information. Deposits usually precede selling, so heavy net inflow should precede weaker returns (CryptoQuant and others read large inflows as bearish). Data: Coin Metrics community exchange flows (free, full history since 2011 for BTC, 2015 for ETH); collected daily into datasets/exchange_flows.csv. Spec revised on 2026-10-14 before any test was run: the first version waited a year for data, until it turned out the full history is available.

История вердиктов

2026-10-14: Прошла (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_vs_rolling_quantile
  feature: exnetflow_btc_7d
  q: 0.8
  long_when: not_above
  lookback: 365
  min_periods: 180
  lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.025
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true