H-029: Живая перепроверка H-027: ежедневные прогнозы направления, опубликованные до 12:00 UTC

— Тип: прогноз · Статус: зарегистрирована

Работают ли ежедневные прогнозы направления крипты вживую? Данные копятся. Заранее назначенная проверка пройдёт 2027-11-01, когда накопится год данных.

Собрано форвардных данных: 0 из 368 дней (0.0%). Первая проверка 2027-11-01.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Результатов движка пока нет: исследование сохранено для истории и не перезапускается.

Почему это могло бы работать

H-027 can only use history, where the model is fitted with hindsight about which inputs exist and external data may have been revised. This repeats the exact model live from 2026-10-29. Every morning the workflow computes the forecasts from yesterday's close with that month's model (fitted on the month's first day, stored once in datasets/forecast_models/ and never refitted) and appends them to datasets/forecast_log.csv; the commit to GitHub proves they existed before the outcome. Only forecasts published before 12:00 UTC count; the outcome runs from the open of the 12:00 UTC hourly candle to the next day's (datasets/noon_prices.csv: Binance hourly files, Gate.io API), so the real delay between data and trade is in the test. Same pooled Brier-skill test against the base rate and the same paper portfolio (share = probability, 10-point band, fees and slippage), first tested after about a year of live forecasts. Shares alpha with H-030 (0.05 / 2).

История вердиктов

Зарегистрированная спецификация

kind: forecast_live
target: direction
model:
  type: pooled_logit
  features:
  - r1
  - r3
  - r7
  - r30
  - d50
  - d200
  - v7
  - v30
  - btc_r1
  - btc_r7
  - funding
  - fear_greed
  - stable30
  - flow7
  zscore_window: 365
  zscore_min_periods: 180
  clip: 5
  l2: 1.0
  refit: monthly
  external_lag: 1
  ffill_limit: 3
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
- EVERUSDT
- GRAMUSDT
costs:
  default: 0.001
  EVERUSDT: 0.004
  GRAMUSDT: 0.004
portfolio:
  weight: probability
  band: 0.1
execution:
  time_utc: '12:00'
periods:
- name: forward
  start: '2026-10-29'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.025
criterion:
  metric: brier_skill
  pooled: true