H-017: Фильтр по биткоину: альткоины только пока BTC выше 200-дневной средней

Не прошла Тип: тренд · Статус: отклонена

Помогает ли 200-дневная средняя биткоина торговать альткоинами? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

full: wins 1/8 (need 6), beats buy-and-hold 1/8; recent: wins 7/8 (need 6), beats buy-and-hold 7/8

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BNBUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.97	1.15	+53.8%	+85.2%	-70.0%	-76.1%	58%	—	нет	нет
BNBUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.68	0.42	+20.9%	+8.1%	-43.3%	-62.9%	52%	—	да	да
XRPUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.64	0.65	+23.0%	+19.2%	-75.8%	-83.2%	58%	—	нет	нет
XRPUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.76	0.51	+36.3%	+11.0%	-50.7%	-72.0%	52%	—	да	да
ADAUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.64	0.71	+23.5%	+25.4%	-82.5%	-95.2%	58%	—	нет	нет
ADAUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.02	+3.1%	-30.1%	-70.8%	-91.0%	52%	—	да	да
LTCUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.38	0.55	+2.6%	+9.6%	-84.8%	-89.4%	58%	—	нет	нет
LTCUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.28	0.12	+0.5%	-16.6%	-51.9%	-72.9%	52%	—	да	да
LINKUSDT	full (2019-01-17 → 2026-10-13)	0.84	0.93	+44.0%	+52.5%	-85.2%	-90.2%	58%	—	нет	нет
LINKUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.46	0.33	+9.9%	-8.3%	-66.0%	-81.7%	52%	—	да	да
DOGEUSDT	full (2019-07-06 → 2026-10-13)	0.70	0.73	+60.6%	+52.7%	-87.6%	-92.3%	58%	—	нет	нет
DOGEUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.42	0.27	+6.1%	-13.6%	-72.1%	-85.2%	52%	—	да	да
XLMUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.57	0.54	+17.2%	+7.3%	-73.8%	-90.3%	58%	—	да	да
XLMUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.59	0.32	+21.8%	-6.8%	-62.8%	-75.7%	52%	—	да	да
TRXUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.49	0.84	+12.8%	+44.4%	-75.5%	-78.2%	58%	—	нет	нет
TRXUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.54	0.74	+19.5%	+35.9%	-49.1%	-51.1%	52%	—	нет	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.93 / 0.48	+29% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.63 / 0.20	+20% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.81 / 0.35	+37% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.68 / 0.42	+21% / +8%	2022-01-01
XRP	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.75 / 0.51	+35% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.32 / -0.01	+0% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.26 / 0.11	-1% / -18%	2022-01-01
LINK	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.43 / 0.30	+7% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.39 / 0.26	+5% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.56 / 0.30	+19% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	хуже удержания	0.54 / 0.74	+20% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.10 / -0.15	-39% / -68%	2022-03-19
GRAM	✗	хуже удержания	-0.15 / 0.13	-23% / -17%	2023-03-14

Почему это могло бы работать

Altcoins move with high beta to Bitcoin and their worst drawdowns happen in BTC bear markets. Using BTC's long-term trend (a less noisy signal than each alt's own price, which failed in H-005) as the on/off switch should cut those drawdowns without missing alt rallies, which mostly happen in BTC bull phases.

История вердиктов

2026-10-14: Не прошла (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: asset_above_sma
  asset: BTCUSDT
  window: 200
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
  start: '2019-01-01'
- name: recent
  start: '2022-01-01'
criterion:
  min_wins:
    full: 6
    recent: 6