H-017: 比特币过滤：仅在 BTC 高于 200 日均线时持有山寨币

未通过类别: 趋势 · 状态: 已否定

比特币 200 日均线能帮助山寨币择时吗？ 该想法没有跑赢简单地买入并持有，已被否定。

结果

技术细节由引擎生成，以英文显示。

full: wins 1/8 (need 6), beats buy-and-hold 1/8; recent: wins 7/8 (need 6), beats buy-and-hold 7/8

Sharpe：单位风险的收益（越高越好）。CAGR：年均增长率。最大回撤：从峰值的最大跌幅。p 值：结果来自运气的概率（越低越好）。“持有”列为同一资产、同一时间段的买入持有结果。术语

资产	区间	Sharpe	持有 Sharpe	CAGR	持有 CAGR	最大回撤	持有回撤	持仓时间	p 值	跑赢持有	计为成功
BNBUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.97	1.15	+53.8%	+85.2%	-70.0%	-76.1%	58%	—	否	否
BNBUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.68	0.42	+20.9%	+8.1%	-43.3%	-62.9%	52%	—	是	是
XRPUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.64	0.65	+23.0%	+19.2%	-75.8%	-83.2%	58%	—	否	否
XRPUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.76	0.51	+36.3%	+11.0%	-50.7%	-72.0%	52%	—	是	是
ADAUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.64	0.71	+23.5%	+25.4%	-82.5%	-95.2%	58%	—	否	否
ADAUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.02	+3.1%	-30.1%	-70.8%	-91.0%	52%	—	是	是
LTCUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.38	0.55	+2.6%	+9.6%	-84.8%	-89.4%	58%	—	否	否
LTCUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.28	0.12	+0.5%	-16.6%	-51.9%	-72.9%	52%	—	是	是
LINKUSDT	full (2019-01-17 → 2026-10-13)	0.84	0.93	+44.0%	+52.5%	-85.2%	-90.2%	58%	—	否	否
LINKUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.46	0.33	+9.9%	-8.3%	-66.0%	-81.7%	52%	—	是	是
DOGEUSDT	full (2019-07-06 → 2026-10-13)	0.70	0.73	+60.6%	+52.7%	-87.6%	-92.3%	58%	—	否	否
DOGEUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.42	0.27	+6.1%	-13.6%	-72.1%	-85.2%	52%	—	是	是
XLMUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.57	0.54	+17.2%	+7.3%	-73.8%	-90.3%	58%	—	是	是
XLMUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.59	0.32	+21.8%	-6.8%	-62.8%	-75.7%	52%	—	是	是
TRXUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.49	0.84	+12.8%	+44.4%	-75.5%	-78.2%	58%	—	否	否
TRXUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.54	0.74	+19.5%	+35.9%	-49.1%	-51.1%	52%	—	否	否

资金曲线

1 个单位的增长，对数坐标，已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。

资产与区间:

同一规则在所有币上的表现

自 2022-01-01 起对该规则在所有币上的探索性检验。不属于上面的结论。

✓有效（通过偶然性检验）
↑优于持有，可能是运气
✗不如持有
·数据不足
原假设的币

币种	✓	结果	夏普：规则 / 持有	CAGR	起始
BTC	↑	优于持有，可能是运气	0.93 / 0.48	+29% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	优于持有，可能是运气	0.63 / 0.20	+20% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	优于持有，可能是运气	0.81 / 0.35	+37% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	优于持有，可能是运气	0.68 / 0.42	+21% / +8%	2022-01-01
XRP	↑	优于持有，可能是运气	0.75 / 0.51	+35% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	优于持有，可能是运气	0.32 / -0.01	+0% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	优于持有，可能是运气	0.26 / 0.11	-1% / -18%	2022-01-01
LINK	↑	优于持有，可能是运气	0.43 / 0.30	+7% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	优于持有，可能是运气	0.39 / 0.26	+5% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	优于持有，可能是运气	0.56 / 0.30	+19% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	不如持有	0.54 / 0.74	+20% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	优于持有，可能是运气	0.10 / -0.15	-39% / -68%	2022-03-19
GRAM	✗	不如持有	-0.15 / 0.13	-23% / -17%	2023-03-14

为什么可能有效

Altcoins move with high beta to Bitcoin and their worst drawdowns happen in BTC bear markets. Using BTC's long-term trend (a less noisy signal than each alt's own price, which failed in H-005) as the on/off switch should cut those drawdowns without missing alt rallies, which mostly happen in BTC bull phases.

结论历史

2026-10-14: 未通过 (本引擎，数据截至 2026-10-13)

预注册规范

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rule:
  type: asset_above_sma
  asset: BTCUSDT
  window: 200
mode: long_flat
fee: 0.001
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- BNBUSDT
- XRPUSDT
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    full: 6
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