H-021: ETH вне рынка, когда 7-дневный чистый завод на биржи в верхних 20%

Слабо Тип: потоки · Статус: слабо

Предсказывает ли приток эфира на биржи падение цены? Идея сработала немного лучше, чем просто купить и держать, но недостаточно, чтобы исключить везение. Считайте её недоказанной.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

oos: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 1/1

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.40	0.22	+6.6%	-7.8%	-78.6%	-74.0%	80%	0.082	да	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.51 / 0.48	+13% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.39 / 0.20	+6% / -9%	2022-01-01
SOL	✗	хуже удержания	0.29 / 0.35	-9% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	хуже удержания	0.38 / 0.42	+7% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	хуже удержания	0.26 / 0.51	-5% / +10%	2022-01-01
ADA	✗	хуже удержания	-0.18 / -0.01	-31% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	хуже удержания	0.06 / 0.11	-14% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	хуже удержания	0.08 / 0.30	-18% / -10%	2022-01-01
DOGE	✗	хуже удержания	0.18 / 0.26	-14% / -15%	2022-01-01
XLM	✗	хуже удержания	-0.01 / 0.30	-22% / -9%	2022-01-01
TRX	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.77 / 0.74	+26% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	лучше удержания, но может быть везением	-0.10 / -0.15	-54% / -68%	2022-03-19
GRAM	✗	хуже удержания	-0.31 / 0.13	-32% / -17%	2023-03-14

Почему это могло бы работать

Same as H-020 for Ethereum, an independent asset with its own exchange flows. Alpha 0.025 each (Bonferroni for the pair). Spec revised on 2026-10-14 before any test was run (full history available).

История вердиктов

2026-10-14: Слабо (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_vs_rolling_quantile
  feature: exnetflow_eth_7d
  q: 0.8
  long_when: not_above
  lookback: 365
  min_periods: 180
  lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- ETHUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.025
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true