H-024: Ротация по относительной силе: 3 самые сильные монеты (1 и 3 дня), без резких скачков, только пока BTC выше 200-дневной средней

Не прошла Тип: тренд · Статус: отклонена

Обыгрывает ли ротация по моментуму с фильтрами удержание? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

since_2020: does not beat the equal-weight basket; since_2022: beats the equal-weight basket

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
PORTFOLIO	since_2020 (2020-01-01 → 2026-10-20)	0.76	1.13	+32.3%	+75.6%	-80.1%	-77.0%	59%	0.102	нет	нет
PORTFOLIO	since_2022 (2022-01-01 → 2026-10-20)	0.44	0.41	+10.5%	+6.5%	-49.0%	-67.0%	52%	0.040	да	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Почему это могло бы работать

Proposed by ChatGPT (via F1DevBin), model C of its plan, adapted from hourly to daily data. Coins that outperform the others over 1 and 3 days (the 24 h / 72 h windows of the proposal) keep outperforming for a while; buying right after an extreme one-day jump catches the reversal instead, so those coins are skipped; and the whole thing only runs while the market as a whole (BTC) is in an uptrend. Ranking by return relative to BTC gives exactly the same order as ranking by raw return, so the proposal's models A and B are one test (H-025). Benchmark: an equal-weight basket of the same coins, rebalanced daily without fees. Hourly trading was not tested: with 0.1% fees per side a daily-held signal is the cheapest version of the idea, if this fails the hourly one is very unlikely to survive costs.

История вердиктов

2026-10-21: Не прошла (этот движок, данные по 2026-10-20)

Зарегистрированная спецификация

kind: cross_section
signal:
  type: momentum
  lookbacks:
  - 1
  - 3
  overheat_z: 2.5
  z_window: 30
  market_filter:
    asset: BTCUSDT
    window: 200
select:
  top: 3
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: since_2020
  start: '2020-01-01'
- name: since_2022
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 1000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    since_2020: 1
    since_2022: 1
  require_significance: true