H-024: Rotação por força relativa: as 3 moedas mais fortes (1 e 3 dias), sem saltos extremos, só com BTC acima da média de 200 dias

Reprovada Tipo: tendência · Status: rejeitada

A rotação por momentum com filtros vence segurar? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.

Resultado

Os detalhes técnicos são gerados pelo motor e mostrados em inglês.

since_2020: does not beat the equal-weight basket; since_2022: beats the equal-weight basket

Sharpe: retorno por unidade de risco (maior é melhor). CAGR: crescimento anual médio. Drawdown máximo: pior queda a partir de um pico. p-valor: chance de o resultado ser sorte (menor é melhor). As colunas “Segurar” são comprar e segurar o mesmo ativo nos mesmos dias. Glossário

Ativo	Período	Sharpe	Sharpe segurar	CAGR	CAGR segurar	Drawdown máximo	Drawdown segurar	No mercado	p-valor	Vence segurar	Conta como acerto
PORTFOLIO	since_2020 (2020-01-01 → 2026-10-20)	0.76	1.13	+32.3%	+75.6%	-80.1%	-77.0%	59%	0.102	não	não
PORTFOLIO	since_2022 (2022-01-01 → 2026-10-20)	0.44	0.41	+10.5%	+6.5%	-49.0%	-67.0%	52%	0.040	sim	não

Curvas de capital

Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.

Ativo e período:

Por que poderia funcionar

Proposed by ChatGPT (via F1DevBin), model C of its plan, adapted from hourly to daily data. Coins that outperform the others over 1 and 3 days (the 24 h / 72 h windows of the proposal) keep outperforming for a while; buying right after an extreme one-day jump catches the reversal instead, so those coins are skipped; and the whole thing only runs while the market as a whole (BTC) is in an uptrend. Ranking by return relative to BTC gives exactly the same order as ranking by raw return, so the proposal's models A and B are one test (H-025). Benchmark: an equal-weight basket of the same coins, rebalanced daily without fees. Hourly trading was not tested: with 0.1% fees per side a daily-held signal is the cheapest version of the idea, if this fails the hourly one is very unlikely to survive costs.

Histórico de veredictos

2026-10-21: Reprovada (este motor, dados até 2026-10-20)

Especificação pré-registrada

kind: cross_section
signal:
  type: momentum
  lookbacks:
  - 1
  - 3
  overheat_z: 2.5
  z_window: 30
  market_filter:
    asset: BTCUSDT
    window: 200
select:
  top: 3
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: since_2020
  start: '2020-01-01'
- name: since_2022
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 1000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    since_2020: 1
    since_2022: 1
  require_significance: true