H-037: Вне EVER и GRAM, когда недельный фандинг BTC выше 90-го процентиля за 3 года — строка Gate.io для H-035
Не прошла Тип: керри · Статус: отклонена
Помогает ли экстремальный фандинг BTC торговать EVER и GRAM? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.
Результат
gate: wins 0/2 (need 1), beats buy-and-hold 0/2
| Монета | Период | Sharpe | Sharpe удержания | CAGR | CAGR удержания | Макс. просадка | Просадка удержания | В рынке | p-value | Лучше удержания | Засчитано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERUSDT | gate (2023-03-13 → 2026-11-03) | -0.20 | -0.16 | -71.5% | -72.1% | -99.2% | -99.2% | 95% | 0.646 | нет | нет |
| GRAMUSDT | gate (2023-03-14 → 2026-11-03) | -0.17 | 0.12 | -31.1% | -17.8% | -88.4% | -85.8% | 95% | 0.984 | нет | нет |
Кривые капитала
Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.
Это же правило на всех монетах
Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.
- ✓работает (прошло проверку на случайность)
- ↑лучше удержания, но может быть везением
- ✗хуже удержания
- ·мало данных
- монета исходной гипотезы
| Монета | ✓ | Результат | Шарп: правило / удержание | CAGR | С |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | хуже удержания | 0.40 / 0.49 | +8% / +13% | 2022-01-06 |
| ETH | ✗ | хуже удержания | 0.13 / 0.21 | -13% / -9% | 2022-01-06 |
| SOL | ✗ | хуже удержания | 0.28 / 0.35 | -15% / -10% | 2022-01-06 |
| BNB | ✗ | хуже удержания | 0.23 / 0.42 | -2% / +8% | 2022-01-06 |
| XRP | ✗ | хуже удержания | 0.17 / 0.51 | -14% / +11% | 2022-01-06 |
| ADA | ✗ | хуже удержания | -0.15 / -0.02 | -38% / -32% | 2022-01-06 |
| LTC | ✗ | хуже удержания | -0.05 / 0.11 | -24% / -17% | 2022-01-06 |
| LINK | ✗ | хуже удержания | 0.05 / 0.23 | -26% / -16% | 2022-01-06 |
| DOGE | ✗ | хуже удержания | 0.18 / 0.26 | -18% / -14% | 2022-01-06 |
| XLM | ✗ | хуже удержания | -0.09 / 0.29 | -29% / -10% | 2022-01-06 |
| TRX | ↑ | лучше удержания, но может быть везением | 0.79 / 0.75 | +29% / +37% | 2022-01-06 |
| EVER | ✗ | хуже удержания | -0.20 / -0.17 | -69% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | хуже удержания | -0.16 / 0.12 | -31% / -18% | 2023-03-14 |
Почему это могло бы работать
Gate.io line of H-035 (rule 7: the Gate coins are tested on their own line, with Gate's fee 0.2 % and slippage 0.2 % per side, from 2023-03-13 when all of them have prices; long/flat, as Gate spot cannot short). Very high BTC funding means crowded longs paying shorts; such extremes may precede pullbacks as the premium mean-reverts. The model drafted it for BTC only (its rationale read high funding as short-side pressure); widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test. The signal stays BTC's funding; Binance coins trade long/short at the futures taker fee.
История вердиктов
- 2026-11-04: Не прошла (этот движок, данные по 2026-11-03)
Зарегистрированная спецификация
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: funding_btc_7d
q: 0.9
long_when: not_above
lookback: 1095
min_periods: 730
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.004
universe:
- EVERUSDT
- GRAMUSDT
periods:
- name: gate
start: '2023-03-13'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
gate: 1
require_significance: true