H-037: Fora de EVER e GRAM quando o funding semanal do BTC passa do percentil 90 de 3 anos — linha Gate.io do H-035
Reprovada Tipo: carry · Status: rejeitada
Funding extremo do BTC ajuda com EVER e GRAM? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.
Resultado
gate: wins 0/2 (need 1), beats buy-and-hold 0/2
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERUSDT | gate (2023-03-13 → 2026-11-03) | -0.20 | -0.16 | -71.5% | -72.1% | -99.2% | -99.2% | 95% | 0.646 | não | não |
| GRAMUSDT | gate (2023-03-14 → 2026-11-03) | -0.17 | 0.12 | -31.1% | -17.8% | -88.4% | -85.8% | 95% | 0.984 | não | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | pior que segurar | 0.40 / 0.49 | +8% / +13% | 2022-01-06 |
| ETH | ✗ | pior que segurar | 0.13 / 0.21 | -13% / -9% | 2022-01-06 |
| SOL | ✗ | pior que segurar | 0.28 / 0.35 | -15% / -10% | 2022-01-06 |
| BNB | ✗ | pior que segurar | 0.23 / 0.42 | -2% / +8% | 2022-01-06 |
| XRP | ✗ | pior que segurar | 0.17 / 0.51 | -14% / +11% | 2022-01-06 |
| ADA | ✗ | pior que segurar | -0.15 / -0.02 | -38% / -32% | 2022-01-06 |
| LTC | ✗ | pior que segurar | -0.05 / 0.11 | -24% / -17% | 2022-01-06 |
| LINK | ✗ | pior que segurar | 0.05 / 0.23 | -26% / -16% | 2022-01-06 |
| DOGE | ✗ | pior que segurar | 0.18 / 0.26 | -18% / -14% | 2022-01-06 |
| XLM | ✗ | pior que segurar | -0.09 / 0.29 | -29% / -10% | 2022-01-06 |
| TRX | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.79 / 0.75 | +29% / +37% | 2022-01-06 |
| EVER | ✗ | pior que segurar | -0.20 / -0.17 | -69% / -69% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | -0.16 / 0.12 | -31% / -18% | 2023-03-14 |
Por que poderia funcionar
Gate.io line of H-035 (rule 7: the Gate coins are tested on their own line, with Gate's fee 0.2 % and slippage 0.2 % per side, from 2023-03-13 when all of them have prices; long/flat, as Gate spot cannot short). Very high BTC funding means crowded longs paying shorts; such extremes may precede pullbacks as the premium mean-reverts. The model drafted it for BTC only (its rationale read high funding as short-side pressure); widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test. The signal stays BTC's funding; Binance coins trade long/short at the futures taker fee.
Histórico de veredictos
- 2026-11-04: Reprovada (este motor, dados até 2026-11-03)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: funding_btc_7d
q: 0.9
long_when: not_above
lookback: 1095
min_periods: 730
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.004
universe:
- EVERUSDT
- GRAMUSDT
periods:
- name: gate
start: '2023-03-13'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0038
criterion:
min_wins:
gate: 1
require_significance: true