H-028: Mô hình hằng ngày ước lượng xác suất biến động lớn hơn bình thường tốt hơn tần suất cơ sở

Đạt Loại: dự báo · Trạng thái: đạt

Giả thuyết này đã vượt qua bài kiểm tra đăng ký trước. Đó là lý do để xác nhận độc lập và giao dịch thử, không phải để giao dịch bằng tiền thật.

Mô hình hằng ngày có dự đoán được biến động lớn của crypto? Ý tưởng đã đạt mức đặt ra trước khi kiểm tra. Nó đáng được xem xét độc lập. Đây không phải lời hứa lợi nhuận.

Kết quả

Chi tiết kỹ thuật do công cụ tạo ra và hiển thị bằng tiếng Anh.

pooled Brier skill +0.0383 (p = 0.000, need p < 0.025); skill above zero on 13/13 coins

Sharpe: lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro (càng cao càng tốt). CAGR: tăng trưởng trung bình năm. Sụt giảm tối đa: mức giảm tệ nhất từ đỉnh. p-value: khả năng kết quả do may mắn (càng thấp càng tốt). Các cột “Giữ” là mua và giữ cùng tài sản trong cùng các ngày. Thuật ngữ

Tài sản	Ngày	Brier skill	p-value	q (FDR)	Đoán đúng
BTC	1760	+0.0172	0.001	0.001	56.3%
ETH	1760	+0.0282	0.001	0.001	56.4%
SOL	1760	+0.0246	0.001	0.001	57.3%
BNB	1760	+0.0300	0.001	0.001	58.1%
XRP	1760	+0.0406	0.001	0.001	57.5%
ADA	1760	+0.0439	0.001	0.001	57.6%
LTC	1760	+0.0152	0.001	0.001	56.4%
LINK	1760	+0.0372	0.001	0.001	57.8%
DOGE	1760	+0.0542	0.001	0.001	57.4%
XLM	1760	+0.0564	0.001	0.001	59.0%
TRX	1760	+0.0364	0.001	0.001	59.5%
EVER	1306	+0.0715	0.001	0.001	58.7%
GRAM	946	+0.0600	0.001	0.001	57.7%
∑	21612	+0.0383	0.001	—	57.7%

Hiệu chuẩn: dự báo và thực tế

Dự báo	Dự báo ⌀	Thực tế	Ngày
10%–20%	18.6%	44.4%	9
20%–30%	27.1%	33.3%	615
30%–40%	36.1%	38.1%	4426
40%–50%	45.1%	43.8%	8013
50%–60%	54.4%	51.8%	5819
60%–70%	64.0%	62.2%	2079
70%–80%	73.9%	73.9%	547
80%–90%	83.6%	83.8%	99
90%–100%	92.8%	80.0%	5

Vì sao có thể hiệu quả

Same model and inputs as H-027, different question: the probability that the next day's absolute log move is larger than the coin's median absolute daily move over the past 365 days (measured up to D, so the base rate is near one half). Price direction is close to unpredictable, but the size of moves clusters in calm and nervous stretches, so this is where a model can show real skill; it would help size positions and avoid big losses, not make money by itself. One logistic regression shared by all 13 coins. Inputs at the close of day D: log returns over 1, 3, 7 and 30 days, distance from the 50- and 200-day averages, 7- and 30-day volatility, Bitcoin's 1- and 7-day returns, and, lagged one day for publication delay, BTC funding (7-day mean), Fear & Greed, 30-day USDT+USDC supply growth and 7-day BTC net exchange flow. Every input is a rolling 365-day z-score of its own past (min. 180 days, clipped at ±5), so coins with very different volatility share one model. The model is refitted on the first day of every month on decisions whose outcome was already known (up to two days before), L2 = 1. Costs: 0.1 % per side on Binance, 0.4 % per side on Gate.io coins (0.2 % fee + 0.2 % slippage). Passes on the same pooled Brier-skill test from 2022 on; the circular shift is conservative here, because rotated forecasts still overlap long volatility regimes. Shares alpha with H-027 (0.05 / 2).

Lịch sử kết luận

2026-10-28: Đạt (công cụ này, dữ liệu đến 2026-10-26)

Đặc tả đã đăng ký trước

kind: forecast
target: risk
model:
  type: pooled_logit
  features:
  - r1
  - r3
  - r7
  - r30
  - d50
  - d200
  - v7
  - v30
  - btc_r1
  - btc_r7
  - funding
  - fear_greed
  - stable30
  - flow7
  zscore_window: 365
  zscore_min_periods: 180
  clip: 5
  l2: 1.0
  refit: monthly
  external_lag: 1
  ffill_limit: 3
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
- EVERUSDT
- GRAMUSDT
costs:
  default: 0.001
  EVERUSDT: 0.004
  GRAMUSDT: 0.004
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.025
criterion:
  metric: brier_skill
  pooled: true