Crypto Research Labs
VI ▾
EnglishРусскийEspañolPortuguêsTürkçeTiếng Việt中文
GitHub

Khóa học cho người mới

Dành cho người mới · không cần kiến thức tài chính hay lập trình

Mười bài ngắn, mỗi bài 5–10 phút: từ "đây là gì" đến kiểm tra ý tưởng của riêng bạn. Số liệu trong bài được cập nhật hằng ngày từ dữ liệu thật.

Đọc trang này trong 2 phút

  1. Câu hỏi. Một quy tắc đơn giản, công khai có thắng được việc mua một đồng coin rồi giữ, sau phí giao dịch không? Thường là không. Dự án này kiểm tra điều đó một cách trung thực.
  2. Thị trường cho thấy thị trường crypto hôm nay ra sao. Nó mô tả thị trường; không phải tín hiệu mua hay bán.
  3. Nghiên cứu liệt kê mọi ý tưởng đã kiểm tra. Đạt nghĩa là đạt ngưỡng đặt trước, Yếu nghĩa là “tốt hơn một chút nhưng có thể do may mắn”, Không đạt nghĩa là không thắng việc giữ.
  4. Mở bất kỳ giả thuyết nào để xem số liệu và biểu đồ 1 đô la tăng thế nào theo quy tắc so với chỉ giữ.
  5. Gặp từ lạ? Xem thuật ngữ ở cuối trang này.

Các bài học

  1. Bài 1. Vì sao có dự án này
  2. Bài 2. Cách hoạt động
  3. Bài 3. Các trang của website
  4. Bài 4. Cách đọc trang một đồng coin — ví dụ SOL
  5. Bài 5. Cách đọc một giả thuyết
  6. Bài 6. Theo dõi Everscale (EVER)
  7. Bài 7. Cảnh báo qua Telegram
  8. Bài 8. Cách kiểm tra ý tưởng của bạn
  9. Bài 9. Những gì dự án không làm
  10. Bài 10. Thực hành: bài tập trong một tuần

Bài 1. Vì sao có dự án này

Dự án trả lời một câu hỏi: một quy tắc đơn giản có kiếm được nhiều hơn việc mua một đồng coin rồi giữ không? Ví dụ quy tắc: "chỉ giữ SOL khi giá trên đường trung bình 50 ngày".

Trên mạng có vô số quy tắc như vậy, kèm biểu đồ đẹp. Thường đó là tự lừa mình: quy tắc được khớp với quá khứ, quên phí, hoặc chỉ thử trên một giai đoạn may mắn. Dự án tự bảo vệ bằng ba cách:

  1. Viết trước, kiểm tra sau. Quy tắc và mức thành công được viết ra trước và "niêm phong" bằng dấu vân tay (mã băm). Không thể chỉnh bài kiểm tra sau khi thấy kết quả.
  2. Kiểm tra trên những năm quy tắc chưa thấy. Quy tắc được chọn trên 2018–2021 và đánh giá từ 2022.
  3. So với may mắn. Một kiểm định thống kê cho biết kết quả đó có thể xuất hiện ngẫu nhiên hay không.

Kết quả hôm nay: 2 trên 33 giả thuyết vượt qua bài kiểm tra đăng ký trước. Đó cũng là một kết quả: nó giữ lại số tiền lẽ ra mất vào việc giao dịch theo các quy tắc "đẹp".

Bài 2. Cách hoạt động

Mọi thứ tự chạy trên máy chủ của GitHub. Không ai cần để máy tính bật.

Bài 3. Các trang của website

Mở trang chủ: trang trả lời hai câu hỏi — đã tìm ra gì và thị trường hôm nay thế nào. Menu phía trên dẫn tới năm trang; danh sách ngôn ngữ ở bên phải.

TrangCó gìXem để làm gì
Trang chủkết quả đến nay, chẩn đoán thị trường hôm nay, quy tắc đã đạtkiểm tra trong 30 giây
Thị trườngchẩn đoán, các thẻ (xu hướng, mức căng thẳng, dòng tiền), biểu đồ BTC, 13 coin"thời tiết" thị trường hôm nay
Nghiên cứutoàn bộ 33 ý tưởng kèm kết luận, quy tắc nào hợp với coin nào, cách chúng tôi kiểm trađã kiểm tra gì và kết quả ra sao
Tóm tắtmột tuần bằng lời đơn giảnmỗi tuần một lần
Người mớikhóa học này, cách đọc trang, thuật ngữkhi có điều chưa rõ
Giới thiệucách vận hành, phương pháp, nguồn và độ mới của dữ liệunếu số liệu có vẻ cũ hoặc bạn muốn chi tiết

Cách đọc thẻ thị trường. Số lớn là giá trị hôm nay. Chữ đóng khung bên dưới là vùng (ví dụ "tham lam" hoặc "trên"). Đường ở dưới cùng là 12 tháng gần nhất. "Đây là gì?" mở phần giải thích ngắn. Điều quan trọng không phải con số mà là sự đổi vùng: lúc đó thông báo được gửi (bài 7).

Bài 4. Cách đọc trang một đồng coin — ví dụ SOL

Mỗi đồng coin có trang riêng. Thị trường → "Các đồng coin" → nhấn SOL Solana, hoặc mở thẳng Solana. Với coin khác chỉ đổi mã trong địa chỉ: ETHUSDT, BTCUSDT, EVERUSDT…

Trang được đọc trong bốn bước:

  1. Biểu đồ 12 tháng. Đường xanh = giá, nét đứt vàng = trung bình 50 ngày, chấm trắng = trung bình 200 ngày. Giá trên cả hai đường trung bình = xu hướng tăng; dưới cả hai = giảm. Thang logarit: tăng từ $10 lên $20 trông giống từ $100 lên $200.
  2. Số liệu. Thay đổi 7 ngày, 30 ngày và một năm; khoảng cách tới các đường trung bình; độ biến động. Biến động 70% nghĩa là dao động năm điển hình khoảng 70% lên hoặc xuống. Hôm nay: BTC 25%, SOL 35%, EVER 262%. Ba dòng nữa cho thêm bối cảnh: giá thấp hơn mức đóng cửa cao nhất bao nhiêu (SOL: -61%), $100 đầu tư một năm trước giờ là bao nhiêu (SOL: $53), và coin biến động cùng Bitcoin đến mức nào, từ −1 đến 1 (SOL: 0,83).
  3. Các quy tắc đã kiểm tra nói gì hôm nay. Bốn quy tắc từ các giả thuyết và mỗi quy tắc sẽ làm gì hôm nay: "trong thị trường", "đứng ngoài" hoặc một phần vị thế. Bên cạnh là kết luận kiểm tra. Chưa quy tắc nào đạt, nên đây là quan sát, không phải tín hiệu.
  4. Nghiên cứu có đồng coin này. Với SOL thú vị nhất là H-014 (động lượng 1 tuần): trên SOL quy tắc đạt Sharpe 0,79 so với 0,36 khi giữ, nhưng thất bại trên BTC, nên kết luận là "yếu".

Ba câu hỏi cho mọi đồng coin: giá trên hay dưới trung bình 200 ngày? Biến động cao hay thấp hơn thường lệ? Bitcoin đang tăng hay giảm (dòng cuối bảng quy tắc)?

Bài 5. Cách đọc một giả thuyết

Mở bất kỳ giả thuyết nào trong bảng ở trang Nghiên cứu, ví dụ H-003. Phía trên có kết luận màu và một câu "nói đơn giản".

Kết luậnÝ nghĩa
Đạt (xanh lá)đạt mức đặt ra trước khi kiểm tra; đáng được kiểm tra độc lập
Yếu (vàng)tốt hơn giữ một chút nhưng có thể do may mắn
Không đạt (đỏ)không thắng việc giữ

Tiếp theo là bảng kết quả, mỗi dòng một coin và giai đoạn. Các cột luôn so theo cặp, quy tắc với "giữ":

Dưới bảng là biểu đồ 1 đô la tăng thế nào theo quy tắc (nét liền) và khi giữ (nét đứt). Danh sách cho phép đổi coin và giai đoạn.

Bài 6. Theo dõi Everscale (EVER)

EVER không có trên Binance, nên giá lấy từ Gate.io. Bạn có thể theo dõi ở ba nơi:

  1. Thẻ EVER ở trang Thị trường (mục "Các đồng coin"): giá cách trung bình 50 ngày bao xa. Dương = quy tắc H-018 "trong thị trường", âm = "đứng ngoài".
  2. Trang EVER: Everscale, có biểu đồ, số liệu và trạng thái từng quy tắc.
  3. Giả thuyết H-018 và H-019, kiểm tra trên EVER. Từ giữa 2022 quy tắc SMA50 đạt -9% mỗi năm so với -69% khi giữ, sụt giảm tệ nhất -84% so với -100%.

Quan trọng. Quy tắc "thắng" việc giữ chủ yếu vì giữ đã mất gần hết. Khối lượng giao dịch ngày của EVER nhỏ, giá có thể nhảy mạnh chỉ với giao dịch nhỏ. Đây là thông tin để theo dõi, không phải khuyến nghị.

Bài 7. Cảnh báo qua Telegram

Trên trang này không cần cài đặt gì: chỉ cần mở trang mỗi ngày một lần. Cảnh báo dành cho người chạy bản sao riêng của dự án (miễn phí):

  1. Tạo bot với @BotFather và sao chép token.
  2. Gửi bot của bạn một tin nhắn bất kỳ, rồi tìm chat id của bạn (ví dụ qua @userinfobot).
  3. Fork kho mã, sau đó trong bản fork: Settings → Secrets and variables → Actions → thêm TELEGRAM_BOT_TOKEN và TELEGRAM_CHAT_ID.
  4. Settings → Pages → Source: GitHub Actions, rồi Actions → research-agents → Run workflow.

Cảnh báo chỉ đến khi có thay đổi: một thẻ thị trường đổi vùng hoặc một giả thuyết có kết luận mới. Ngày yên ắng sẽ không có tin nhắn.

Bài 8. Cách kiểm tra ý tưởng của bạn

Cách đơn giản nhất không cần lập trình:

  1. Mở một issue mới "Hypothesis idea".
  2. Mô tả quy tắc bằng lời đơn giản: khi nào bạn trong thị trường, khi nào đứng ngoài, những coin nào.
  3. Giải thích vì sao nó nên hiệu quả và thế nào là thành công. Viết điều này trước khi xem bất kỳ biểu đồ nào.

Ý tưởng được chuyển thành tệp giả thuyết, được khóa và kiểm tra. Kết quả xuất hiện trên trang này bằng mọi ngôn ngữ, với trang riêng.

Nếu biết chút Python, hãy đọc CONTRIBUTING.md: một giả thuyết là một tệp YAML ngắn.

Bài 9. Những gì dự án không làm

Nếu muốn hành động theo điều gì đó ở đây, trước hết hãy tự hỏi: chuyện gì xảy ra với tôi nếu ngày mai quy tắc ngừng hiệu quả?

Bài 10. Thực hành: bài tập trong một tuần

Thuật ngữ cho người mới

Mua và giữ là gì?

Mua một đồng coin một lần và giữ nó. Mọi chiến lược ở đây đều được so với cách này: chiến lược không thắng được việc không làm gì thì không đáng công sức và phí.

Giả thuyết là gì?

Một ý tưởng giao dịch được viết thành quy tắc chính xác, ví dụ “chỉ giữ Bitcoin khi giá trên đường trung bình 50 ngày”. Nó được viết ra và khóa lại trước khi kiểm tra.

Tỷ lệ Sharpe là gì?

Lợi nhuận chia cho mức độ chao đảo trên đường đi, tính theo năm. Càng cao càng tốt. Khoảng 0,5 là bình thường khi giữ Bitcoin; từ 1,0 trở lên trong nhiều năm là hiếm.

CAGR và sụt giảm tối đa là gì?

CAGR là tăng trưởng trung bình mỗi năm. Sụt giảm tối đa là mức giảm tệ nhất từ đỉnh: −50% nghĩa là có lúc tài khoản chỉ còn một nửa giá trị cao nhất.

p-value là gì?

Khả năng thấy kết quả tốt như vậy nếu ý tưởng không có lợi thế thật. Càng nhỏ càng tốt. Vì kiểm tra nhiều ý tưởng nên ngưỡng thấp hơn mức 0,05 thông thường (hiệu chỉnh Bonferroni).

Ngoài mẫu nghĩa là gì?

Quy tắc được chọn bằng một giai đoạn lịch sử (2018–2021) và đánh giá trên giai đoạn sau mà nó chưa từng thấy (từ 2022). Chỉ tốt trên dữ liệu dùng để chọn thì không chứng minh được gì.

Đăng ký trước là gì?

Viết ra quy tắc, dữ liệu và tiêu chí thành công trước khi kiểm tra, rồi lưu dấu vân tay SHA-256. Không ai có thể âm thầm chỉnh bài kiểm tra sau khi thấy kết quả.

Đường trung bình động (SMA) là gì?

Giá đóng cửa trung bình của N ngày gần nhất. “SMA200” là trung bình 200 ngày; giá nằm trên thường cho thấy xu hướng tăng dài hạn.

Funding rate là gì?

Khoản phí mà người giao dịch hợp đồng tương lai trả cho nhau mỗi tám giờ để giữ giá hợp đồng gần giá thật. Khi đa số đặt cược giá tăng, họ trả cho những người đặt cược giá giảm.

Tôi có thể giao dịch theo đây không?

Không. Đây là nghiên cứu, không phải lời khuyên hay dịch vụ tín hiệu. Đến nay chưa có gì đạt, và ngay cả khi đạt cũng cần xác nhận độc lập và giao dịch thử trước.