H-003: 最佳日线趋势规则（2018–2021 年选出）在样本外跑赢买入持有（现货）

偏弱类别: 趋势 · 状态: 偏弱

趋势跟踪规则能跑赢加密货币的买入持有吗？ 该想法比买入持有略好，但不足以排除运气因素。请视为未被证实。

结果

技术细节由引擎生成，以英文显示。

significant after Bonferroni (p < 0.0167) on 0/3 assets (need 2); beats buy-and-hold on 2/3

Sharpe：单位风险的收益（越高越好）。CAGR：年均增长率。最大回撤：从峰值的最大跌幅。p 值：结果来自运气的概率（越低越好）。“持有”列为同一资产、同一时间段的买入持有结果。术语

资产	区间	规则（样本内选择）	Sharpe	持有 Sharpe	CAGR	持有 CAGR	最大回撤	持有回撤	持仓时间	p 值	跑赢持有	计为成功
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	SMA50	0.77	0.50	+22.2%	+13.1%	-50.6%	-66.9%	52%	0.150	是	否
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	DC20	0.17	0.22	-1.0%	-7.8%	-52.5%	-74.0%	37%	0.401	否	否
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	DC55	0.41	0.36	+8.5%	-9.2%	-63.4%	-94.6%	31%	0.289	是	否

资金曲线

1 个单位的增长，对数坐标，已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。

资产与区间:

为什么可能有效

Daily trend following trades a few times a month, so fees become a small fraction of the move. Eleven classic rules; selection strictly in-sample.

结论历史

2026-09-23: 偏弱 (F1MEBOT (2026))
2026-10-14: 偏弱 (本引擎，数据截至 2026-10-13)

预注册规范

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