H-007: BTC вне рынка, когда 7-дневный фандинг выше 80-го перцентиля за год
Не прошла Тип: потоки · Статус: отклонена
Предупреждает ли высокий фандинг о падении биткоина? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.
Результат
oos: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1
| Монета | Период | Sharpe | Sharpe удержания | CAGR | CAGR удержания | Макс. просадка | Просадка удержания | В рынке | p-value | Лучше удержания | Засчитано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | oos (2022-01-01 → 2026-10-13) | 0.24 | 0.50 | +0.2% | +13.1% | -66.9% | -66.9% | 83% | 0.849 | нет | нет |
Кривые капитала
Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.
Это же правило на всех монетах
Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.
- ✓работает (прошло проверку на случайность)
- ↑лучше удержания, но может быть везением
- ✗хуже удержания
- ·мало данных
- монета исходной гипотезы
| Монета | ✓ | Результат | Шарп: правило / удержание | CAGR | С |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | хуже удержания | 0.23 / 0.48 | -0% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ✗ | хуже удержания | 0.01 / 0.20 | -18% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ✗ | хуже удержания | -0.10 / 0.35 | -35% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | хуже удержания | 0.21 / 0.42 | -2% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | хуже удержания | 0.29 / 0.51 | -4% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | хуже удержания | -0.24 / -0.01 | -39% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | хуже удержания | -0.28 / 0.11 | -32% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | хуже удержания | 0.10 / 0.30 | -20% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ✗ | хуже удержания | 0.09 / 0.26 | -22% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ✗ | хуже удержания | 0.19 / 0.30 | -12% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | хуже удержания | 0.69 / 0.74 | +22% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | хуже удержания | -0.37 / -0.15 | -68% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | хуже удержания | -0.33 / 0.13 | -35% / -17% | 2023-03-14 |
Почему это могло бы работать
Crowded leveraged longs precede liquidations. Ported from F1MEBOT PREREG.md (H2).
История вердиктов
- 2026-09-30: Не прошла (F1MEBOT (2026))
- 2026-10-14: Не прошла (этот движок, данные по 2026-10-13)
Зарегистрированная спецификация
kind: timing_rule
rule:
type: feature_vs_rolling_quantile
feature: funding_btc_7d
q: 0.8
long_when: not_above
lookback: 365
min_periods: 180
lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: oos
start: '2022-01-01'
significance:
method: circular_shift
n: 2000
alpha: 0.0125
criterion:
min_wins:
oos: 1
require_significance: true