H-007: BTC fora do mercado quando o funding de 7 dias está acima do percentil 80 anual

Reprovada Tipo: fluxos · Status: rejeitada

Funding alto antecipa quedas do Bitcoin? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.

Resultado

Os detalhes técnicos são gerados pelo motor e mostrados em inglês.

oos: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1

Sharpe: retorno por unidade de risco (maior é melhor). CAGR: crescimento anual médio. Drawdown máximo: pior queda a partir de um pico. p-valor: chance de o resultado ser sorte (menor é melhor). As colunas “Segurar” são comprar e segurar o mesmo ativo nos mesmos dias. Glossário

Ativo	Período	Sharpe	Sharpe segurar	CAGR	CAGR segurar	Drawdown máximo	Drawdown segurar	No mercado	p-valor	Vence segurar	Conta como acerto
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.24	0.50	+0.2%	+13.1%	-66.9%	-66.9%	83%	0.849	não	não

Curvas de capital

Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.

Ativo e período:

A mesma regra em todas as moedas

Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.

✓funciona (passou no teste de acaso)
↑melhor que segurar, pode ser sorte
✗pior que segurar
·poucos dados
moeda da hipótese original

Moeda	✓	Resultado	Sharpe: regra / segurar	CAGR	Desde
BTC	✗	pior que segurar	0.23 / 0.48	-0% / +12%	2022-01-01
ETH	✗	pior que segurar	0.01 / 0.20	-18% / -9%	2022-01-01
SOL	✗	pior que segurar	-0.10 / 0.35	-35% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	pior que segurar	0.21 / 0.42	-2% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	pior que segurar	0.29 / 0.51	-4% / +10%	2022-01-01
ADA	✗	pior que segurar	-0.24 / -0.01	-39% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	pior que segurar	-0.28 / 0.11	-32% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	pior que segurar	0.10 / 0.30	-20% / -10%	2022-01-01
DOGE	✗	pior que segurar	0.09 / 0.26	-22% / -15%	2022-01-01
XLM	✗	pior que segurar	0.19 / 0.30	-12% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	pior que segurar	0.69 / 0.74	+22% / +36%	2022-01-01
EVER	✗	pior que segurar	-0.37 / -0.15	-68% / -68%	2022-03-19
GRAM	✗	pior que segurar	-0.33 / 0.13	-35% / -17%	2023-03-14

Por que poderia funcionar

Crowded leveraged longs precede liquidations. Ported from F1MEBOT PREREG.md (H2).

Histórico de veredictos

2026-09-30: Reprovada (F1MEBOT (2026))
2026-10-14: Reprovada (este motor, dados até 2026-10-13)

Especificação pré-registrada

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_vs_rolling_quantile
  feature: funding_btc_7d
  q: 0.8
  long_when: not_above
  lookback: 365
  min_periods: 180
  lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0125
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true