H-009: Лонг BTC, только когда 5-дневный чистый приток в спотовые ETF положительный

Слабо Тип: потоки · Статус: слабо

Помогают ли потоки в биткоин-ETF угадывать рынок? Идея сработала немного лучше, чем просто купить и держать, но недостаточно, чтобы исключить везение. Считайте её недоказанной.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

oos: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 1/1

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BTCUSDT	oos (2024-01-20 → 2026-10-13)	0.89	0.77	+28.2%	+28.8%	-34.4%	-53.0%	62%	0.174	да	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.84 / 0.74	+26% / +27%	2024-01-20
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.52 / 0.30	+15% / -2%	2024-01-20
SOL	✗	хуже удержания	0.06 / 0.43	-12% / +3%	2024-01-20
BNB	↑	лучше удержания, но может быть везением	1.26 / 0.85	+56% / +36%	2024-01-20
XRP	✗	хуже удержания	0.63 / 0.78	+23% / +37%	2024-01-20
ADA	✗	хуже удержания	-0.13 / 0.08	-25% / -28%	2024-01-20
LTC	✗	хуже удержания	0.22 / 0.24	-4% / -8%	2024-01-20
LINK	✗	хуже удержания	0.19 / 0.27	-9% / -12%	2024-01-20
DOGE	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.46 / 0.44	+7% / -1%	2024-01-20
XLM	✗	хуже удержания	0.35 / 0.58	+0% / +15%	2024-01-20
TRX	✗	хуже удержания	0.66 / 0.83	+32% / +49%	2024-01-20
EVER	✗	хуже удержания	-1.15 / -0.26	-82% / -79%	2024-01-20
GRAM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.36 / 0.14	+3% / -18%	2024-01-20

Почему это могло бы работать

ETF demand is the marginal buyer since 2024. Ported from F1MEBOT PREREG.md (H4).

История вердиктов

2026-09-30: Слабо (F1MEBOT (2026))
2026-10-14: Слабо (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_threshold
  feature: etf_flow_btc_5d
  threshold: 0
  long_when: above
  lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0125
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true