H-009: Comprado em BTC só quando o fluxo líquido de 5 dias dos ETFs à vista é positivo

Fraca Tipo: fluxos · Status: fraca

Os fluxos dos ETFs de Bitcoin ajudam a antecipar o mercado? A ideia foi um pouco melhor do que comprar e segurar, mas não o bastante para descartar a sorte. Considere-a não comprovada.

Resultado

Os detalhes técnicos são gerados pelo motor e mostrados em inglês.

oos: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 1/1

Sharpe: retorno por unidade de risco (maior é melhor). CAGR: crescimento anual médio. Drawdown máximo: pior queda a partir de um pico. p-valor: chance de o resultado ser sorte (menor é melhor). As colunas “Segurar” são comprar e segurar o mesmo ativo nos mesmos dias. Glossário

Ativo	Período	Sharpe	Sharpe segurar	CAGR	CAGR segurar	Drawdown máximo	Drawdown segurar	No mercado	p-valor	Vence segurar	Conta como acerto
BTCUSDT	oos (2024-01-20 → 2026-10-13)	0.89	0.77	+28.2%	+28.8%	-34.4%	-53.0%	62%	0.174	sim	não

Curvas de capital

Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.

Ativo e período:

A mesma regra em todas as moedas

Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.

✓funciona (passou no teste de acaso)
↑melhor que segurar, pode ser sorte
✗pior que segurar
·poucos dados
moeda da hipótese original

Moeda	✓	Resultado	Sharpe: regra / segurar	CAGR	Desde
BTC	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.84 / 0.74	+26% / +27%	2024-01-20
ETH	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.52 / 0.30	+15% / -2%	2024-01-20
SOL	✗	pior que segurar	0.06 / 0.43	-12% / +3%	2024-01-20
BNB	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	1.26 / 0.85	+56% / +36%	2024-01-20
XRP	✗	pior que segurar	0.63 / 0.78	+23% / +37%	2024-01-20
ADA	✗	pior que segurar	-0.13 / 0.08	-25% / -28%	2024-01-20
LTC	✗	pior que segurar	0.22 / 0.24	-4% / -8%	2024-01-20
LINK	✗	pior que segurar	0.19 / 0.27	-9% / -12%	2024-01-20
DOGE	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.46 / 0.44	+7% / -1%	2024-01-20
XLM	✗	pior que segurar	0.35 / 0.58	+0% / +15%	2024-01-20
TRX	✗	pior que segurar	0.66 / 0.83	+32% / +49%	2024-01-20
EVER	✗	pior que segurar	-1.15 / -0.26	-82% / -79%	2024-01-20
GRAM	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.36 / 0.14	+3% / -18%	2024-01-20

Por que poderia funcionar

ETF demand is the marginal buyer since 2024. Ported from F1MEBOT PREREG.md (H4).

Histórico de veredictos

2026-09-30: Fraca (F1MEBOT (2026))
2026-10-14: Fraca (este motor, dados até 2026-10-13)

Especificação pré-registrada

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_threshold
  feature: etf_flow_btc_5d
  threshold: 0
  long_when: above
  lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0125
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true