H-011: Керри на фандинге BTC (спот в лонг + бессрочный фьючерс в шорт) окупает риск

Не прошла Тип: керри · Статус: отклонена

Окупает ли арбитраж фандинга биткоина свой риск? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

Yield on capital (no leverage, half per leg): 2020 +8.6%, 2021 +15.3%, 2022 +2.1%, 2023 +3.9%, 2024 +6.0%, 2025 +2.6%, 2026 (9 mo) +1.1%; last 365 days ~ +1.5%. Not worth full capital on one exchange.

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Результатов движка пока нет: исследование сохранено для истории и не перезапускается.

Почему это могло бы работать

Delta-neutral carry earns funding without market direction; the risk is exchange counterparty and basis.

История вердиктов

2026-09-30: Не прошла (F1MEBOT (2026))