H-013: Контроль волатильности (30% в год) обыгрывает удержание на 8 независимых монетах

Слабо Тип: риск · Статус: слабо

Работает ли таргетирование волатильности на альткоинах? Идея сработала немного лучше, чем просто купить и держать, но недостаточно, чтобы исключить везение. Считайте её недоказанной.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

full: wins 5/8 (need 6), beats buy-and-hold 5/8; recent: wins 8/8 (need 6), beats buy-and-hold 8/8

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BNBUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	1.08	1.15	+35.2%	+85.2%	-46.1%	-76.1%	53%	—	нет	нет
BNBUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.67	0.42	+18.2%	+8.1%	-41.9%	-62.9%	64%	—	да	да
XRPUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.79	0.65	+27.8%	+19.2%	-47.9%	-83.2%	45%	—	да	да
XRPUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.65	0.51	+21.6%	+11.0%	-47.9%	-72.0%	49%	—	да	да
ADAUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.60	0.71	+15.9%	+25.4%	-56.3%	-95.2%	38%	—	нет	нет
ADAUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.12	0.02	-1.8%	-30.1%	-55.0%	-91.0%	43%	—	да	да
LTCUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.59	0.55	+15.1%	+9.6%	-47.8%	-89.4%	43%	—	да	да
LTCUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.20	0.12	+1.0%	-16.6%	-47.8%	-72.9%	49%	—	да	да
LINKUSDT	full (2019-02-16 → 2026-10-13)	0.88	0.94	+26.6%	+55.6%	-44.2%	-90.2%	35%	—	нет	нет
LINKUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.37	0.33	+6.9%	-8.3%	-42.5%	-81.7%	40%	—	да	да
DOGEUSDT	full (2019-08-05 → 2026-10-13)	0.88	0.76	+30.4%	+59.6%	-43.4%	-92.3%	41%	—	да	да
DOGEUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.52	0.27	+12.5%	-13.6%	-43.4%	-85.2%	42%	—	да	да
XLMUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.59	0.54	+16.1%	+7.3%	-51.9%	-90.3%	43%	—	да	да
XLMUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.40	0.32	+8.6%	-6.8%	-46.2%	-75.7%	49%	—	да	да
TRXUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	1.16	0.84	+41.7%	+44.4%	-39.4%	-78.2%	61%	—	да	да
TRXUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	1.08	0.74	+38.4%	+35.9%	-29.6%	-51.1%	78%	—	да	да

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.52 / 0.48	+12% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.29 / 0.20	+4% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.43 / 0.35	+9% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.67 / 0.42	+18% / +8%	2022-01-01
XRP	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.64 / 0.51	+21% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.09 / -0.01	-3% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.18 / 0.11	+0% / -18%	2022-01-01
LINK	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.34 / 0.30	+6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.50 / 0.26	+12% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.38 / 0.30	+7% / -9%	2022-01-01
TRX	↑	лучше удержания, но может быть везением	1.08 / 0.74	+38% / +36%	2022-01-01
EVER	✗	хуже удержания	-0.69 / -0.18	-35% / -70%	2022-04-18
GRAM	✗	хуже удержания	0.01 / 0.16	-6% / -15%	2023-04-13

Почему это могло бы работать

Confirmation of H-012 on coins not used to design it. Same rule, same fee; Sharpe must beat holding on most coins in the full history and since 2022.

История вердиктов

2026-10-14: Слабо (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: vol_target
  target: 0.3
  lookback: 30
  cap: 1.0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
  start: '2019-01-01'
- name: recent
  start: '2022-01-01'
criterion:
  min_wins:
    full: 6
    recent: 6