H-013: Meta de volatilidade (30%/ano) vence segurar em 8 moedas independentes

Fraca Tipo: risco · Status: fraca

A meta de volatilidade funciona em altcoins? A ideia foi um pouco melhor do que comprar e segurar, mas não o bastante para descartar a sorte. Considere-a não comprovada.

Resultado

Os detalhes técnicos são gerados pelo motor e mostrados em inglês.

full: wins 5/8 (need 6), beats buy-and-hold 5/8; recent: wins 8/8 (need 6), beats buy-and-hold 8/8

Sharpe: retorno por unidade de risco (maior é melhor). CAGR: crescimento anual médio. Drawdown máximo: pior queda a partir de um pico. p-valor: chance de o resultado ser sorte (menor é melhor). As colunas “Segurar” são comprar e segurar o mesmo ativo nos mesmos dias. Glossário

Ativo	Período	Sharpe	Sharpe segurar	CAGR	CAGR segurar	Drawdown máximo	Drawdown segurar	No mercado	p-valor	Vence segurar	Conta como acerto
BNBUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	1.08	1.15	+35.2%	+85.2%	-46.1%	-76.1%	53%	—	não	não
BNBUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.67	0.42	+18.2%	+8.1%	-41.9%	-62.9%	64%	—	sim	sim
XRPUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.79	0.65	+27.8%	+19.2%	-47.9%	-83.2%	45%	—	sim	sim
XRPUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.65	0.51	+21.6%	+11.0%	-47.9%	-72.0%	49%	—	sim	sim
ADAUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.60	0.71	+15.9%	+25.4%	-56.3%	-95.2%	38%	—	não	não
ADAUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.12	0.02	-1.8%	-30.1%	-55.0%	-91.0%	43%	—	sim	sim
LTCUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.59	0.55	+15.1%	+9.6%	-47.8%	-89.4%	43%	—	sim	sim
LTCUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.20	0.12	+1.0%	-16.6%	-47.8%	-72.9%	49%	—	sim	sim
LINKUSDT	full (2019-02-16 → 2026-10-13)	0.88	0.94	+26.6%	+55.6%	-44.2%	-90.2%	35%	—	não	não
LINKUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.37	0.33	+6.9%	-8.3%	-42.5%	-81.7%	40%	—	sim	sim
DOGEUSDT	full (2019-08-05 → 2026-10-13)	0.88	0.76	+30.4%	+59.6%	-43.4%	-92.3%	41%	—	sim	sim
DOGEUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.52	0.27	+12.5%	-13.6%	-43.4%	-85.2%	42%	—	sim	sim
XLMUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.59	0.54	+16.1%	+7.3%	-51.9%	-90.3%	43%	—	sim	sim
XLMUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.40	0.32	+8.6%	-6.8%	-46.2%	-75.7%	49%	—	sim	sim
TRXUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	1.16	0.84	+41.7%	+44.4%	-39.4%	-78.2%	61%	—	sim	sim
TRXUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	1.08	0.74	+38.4%	+35.9%	-29.6%	-51.1%	78%	—	sim	sim

Curvas de capital

Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.

Ativo e período:

A mesma regra em todas as moedas

Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.

✓funciona (passou no teste de acaso)
↑melhor que segurar, pode ser sorte
✗pior que segurar
·poucos dados
moeda da hipótese original

Moeda	✓	Resultado	Sharpe: regra / segurar	CAGR	Desde
BTC	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.52 / 0.48	+12% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.29 / 0.20	+4% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.43 / 0.35	+9% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.67 / 0.42	+18% / +8%	2022-01-01
XRP	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.64 / 0.51	+21% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.09 / -0.01	-3% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.18 / 0.11	+0% / -18%	2022-01-01
LINK	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.34 / 0.30	+6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.50 / 0.26	+12% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.38 / 0.30	+7% / -9%	2022-01-01
TRX	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	1.08 / 0.74	+38% / +36%	2022-01-01
EVER	✗	pior que segurar	-0.69 / -0.18	-35% / -70%	2022-04-18
GRAM	✗	pior que segurar	0.01 / 0.16	-6% / -15%	2023-04-13

Por que poderia funcionar

Confirmation of H-012 on coins not used to design it. Same rule, same fee; Sharpe must beat holding on most coins in the full history and since 2022.

Histórico de veredictos

2026-10-14: Fraca (este motor, dados até 2026-10-13)

Especificação pré-registrada

kind: timing_rule
rule:
  type: vol_target
  target: 0.3
  lookback: 30
  cap: 1.0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
  start: '2019-01-01'
- name: recent
  start: '2022-01-01'
criterion:
  min_wins:
    full: 6
    recent: 6