H-016: Эффект смены месяца: BTC только в последние 2 и первые 3 дня месяца

Не прошла Тип: календарь · Статус: отклонена

Работает ли эффект смены месяца для биткоина? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

since_2018: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BTCUSDT	since_2018 (2018-01-01 → 2026-10-13)	0.53	0.65	+10.3%	+22.8%	-44.4%	-81.2%	16%	0.134	нет	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	✗	хуже удержания	-0.32 / 0.48	-8% / +12%	2022-01-01
ETH	✗	хуже удержания	-0.55 / 0.20	-15% / -9%	2022-01-01
SOL	✗	хуже удержания	-0.13 / 0.35	-10% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	хуже удержания	-0.40 / 0.42	-10% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	хуже удержания	-0.01 / 0.51	-5% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.29 / -0.01	+4% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.24 / 0.11	+3% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	хуже удержания	-0.26 / 0.30	-14% / -10%	2022-01-01
DOGE	✗	хуже удержания	-0.23 / 0.26	-13% / -15%	2022-01-01
XLM	✗	хуже удержания	-0.31 / 0.30	-13% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	хуже удержания	0.55 / 0.74	+20% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.43 / -0.15	+10% / -68%	2022-03-19
GRAM	✗	хуже удержания	-0.06 / 0.13	-6% / -17%	2023-03-14

Почему это могло бы работать

Month-end and month-start flows (salaries, fund rebalancing, DCA purchases) produce a turn-of-the-month effect in equities; several crypto studies and practitioner notes report a similar end-of-month pattern in Bitcoin. Test: Sharpe vs holding since 2018, permutation test. Source: https://valuelytica.substack.com/p/end-of-month-effect-in-bitcoin

История вердиктов

2026-10-14: Не прошла (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: turn_of_month
  last: 2
  first: 3
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: since_2018
  start: '2018-01-01'
significance:
  method: permutation
  n: 2000
  alpha: 0.05
criterion:
  min_wins:
    since_2018: 1
  require_significance: true