H-016: Virada do mês: BTC só nos últimos 2 e primeiros 3 dias do mês
Reprovada Tipo: calendário · Status: rejeitada
O efeito virada do mês funciona no Bitcoin? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.
Resultado
since_2018: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | since_2018 (2018-01-01 → 2026-10-13) | 0.53 | 0.65 | +10.3% | +22.8% | -44.4% | -81.2% | 16% | 0.134 | não | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | pior que segurar | -0.32 / 0.48 | -8% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ✗ | pior que segurar | -0.55 / 0.20 | -15% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ✗ | pior que segurar | -0.13 / 0.35 | -10% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | pior que segurar | -0.40 / 0.42 | -10% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | pior que segurar | -0.01 / 0.51 | -5% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.29 / -0.01 | +4% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.24 / 0.11 | +3% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | pior que segurar | -0.26 / 0.30 | -14% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ✗ | pior que segurar | -0.23 / 0.26 | -13% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ✗ | pior que segurar | -0.31 / 0.30 | -13% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | pior que segurar | 0.55 / 0.74 | +20% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ↑ | melhor que segurar, pode ser sorte | 0.43 / -0.15 | +10% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | -0.06 / 0.13 | -6% / -17% | 2023-03-14 |
Por que poderia funcionar
Month-end and month-start flows (salaries, fund rebalancing, DCA purchases) produce a turn-of-the-month effect in equities; several crypto studies and practitioner notes report a similar end-of-month pattern in Bitcoin. Test: Sharpe vs holding since 2018, permutation test. Source: https://valuelytica.substack.com/p/end-of-month-effect-in-bitcoin
Histórico de veredictos
- 2026-10-14: Reprovada (este motor, dados até 2026-10-13)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: turn_of_month
last: 2
first: 3
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: since_2018
start: '2018-01-01'
significance:
method: permutation
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
since_2018: 1
require_significance: true