Yeni başlayanlar için kurs

Ders 1. Bu proje neden var

Proje tek bir soruyu yanıtlar: basit bir kural, bir coini alıp tutmaktan daha fazla kazandırabilir mi? Örnek kural: "SOL'u yalnızca fiyatı 50 günlük ortalamanın üzerindeyken tut".

İnternet bu tür kurallarla dolu ve hepsinin grafikleri güzel. Genellikle bu bir kendini kandırmadır: kural geçmişe uydurulmuş, komisyonlar unutulmuş ya da tek bir şanslı dönemde test edilmiştir. Bu proje kendini üç yolla korur:

1. Önce yaz, sonra test et. Kural ve başarı çıtası önceden yazılır ve bir parmak iziyle (hash) mühürlenir. Sonucu gördükten sonra test değiştirilemez.
2. Kuralın görmediği yıllarda test et. Kural 2018–2021 verisiyle seçilir, 2022'den itibaren değerlendirilir.
3. Şansla karşılaştır. İstatistiksel bir test, böyle bir sonucun tesadüfen çıkıp çıkamayacağını yanıtlar.

Bugünkü sonuç: 33 hipotezden 2 tanesi önceden kayıtlı testini geçiyor. Bu da bir sonuçtur: "güzel" kurallarla işlem yaparak kaybedilecek parayı korur.

Ders 2. Nasıl çalışır

Her şey GitHub sunucularında kendiliğinden çalışır. Kimsenin bilgisayarını açık tutması gerekmez.

• Her gün 03:00–07:00 UTC'de yeni fiyatlar indirilir ve kontrol edilir, piyasa durumu yeniden hesaplanır ve bu site yeniden oluşturulur.
• Her pazartesi eski hipotezler yeni verilerle yeniden test edilir. Bir karar değişirse uyarı gönderilir.
• Ayda bir bir yapay zekâ modeli yeni fikirler önerebilir. Bir insan her birini test edilmeden önce kontrol eder ve kilitler.

Ders 3. Sitenin sayfaları

Ana sayfayı açın: iki soruyu yanıtlar — ne bulundu ve piyasa bugün nasıl. Üstteki menü beş sayfaya götürür; dil listesi sağdadır.

Piyasa kartı nasıl okunur. Büyük sayı bugünkü değerdir. Altındaki çerçeveli kelime aralıktır (örneğin "açgözlülük" ya da "üstünde"). Alttaki çizgi son 12 ayı gösterir. "Bu nedir?" kısa bir açıklama açar. Önemli olan sayının kendisi değil, aralık değişimidir: o zaman bildirim gelir (7. ders).

Ders 4. Bir coin sayfası nasıl okunur — SOL örneği

Her coinin kendi sayfası var. Piyasa → "Coinler" → SOL Solana'ya tıklayın ya da doğrudan Solana sayfasını açın. Diğer coinler için adreste yalnızca ticker değişir: ETHUSDT, BTCUSDT, EVERUSDT…

Sayfa dört adımda okunur:

1. 12 aylık grafik. Mavi çizgi = fiyat, sarı kesikli = 50 günlük ortalama, beyaz noktalar = 200 günlük ortalama. Fiyat iki ortalamanın da üstünde = yükseliş trendi; ikisinin de altında = düşüş. Ölçek logaritmiktir: 10$'dan 20$'a çıkış, 100$'dan 200$'a çıkışla aynı görünür.
2. Rakamlar. 7 gün, 30 gün ve bir yıldaki değişim; ortalamalara uzaklık; volatilite. %70 volatilite, yıllık tipik hareketin yaklaşık %70 yukarı ya da aşağı olduğu anlamına gelir. Bugün: BTC 25%, SOL 35%, EVER 262%. Üç satır daha bağlam verir: fiyatın en yüksek kapanışın ne kadar altında olduğu (SOL: -61%), 1 yıl önce yatırılan 100$'ın şimdi ne ettiği (SOL: $53) ve coinin Bitcoin ile ne kadar birlikte hareket ettiği, −1 ile 1 arası (SOL: 0,83).
3. Test edilen kurallar bugün ne diyor. Hipotezlerden dört kural ve her birinin bugün ne yapacağı: "piyasada", "piyasa dışında" ya da pozisyonun bir payı. Yanında testinin kararı var. Hiçbiri testi geçmedi, bu yüzden bu bir gözlemdir, sinyal değil.
4. Bu coini içeren çalışmalar. SOL için en ilginci H-014 (haftalık momentum): kural SOL'da 0,79 Sharpe'a ulaştı, tutmanınki 0,36; ama BTC'de işe yaramadı, bu yüzden karar "zayıf".

Her coin için üç soru: fiyat 200 günlük ortalamanın üstünde mi altında mı? Volatilite normalden yüksek mi düşük mü? Bitcoin yükseliyor mu düşüyor mu (kural tablosunun son satırı)?

Ders 5. Bir hipotez nasıl okunur

Araştırma sayfasındaki tablodan herhangi bir hipotezi açın, örneğin H-003. Üstte renkli bir karar ve "kısaca" cümlesi var.

Ardından sonuç tablosu gelir: her coin ve dönem için bir satır. Sütunlar hep çift olarak karşılaştırılır, kural ve "tut":

• Sharpe: risk birimi başına getiri. Yüksek daha iyi. Bitcoin'i tutmak yaklaşık 0,5 verir.
• CAGR: ortalama yıllık büyüme.
• Maks. düşüş: zirveden en kötü düşüş. −%50, paranın bir noktada yarıya indiği anlamına gelir.
• p-değeri: sonucun şans olma olasılığı. Ne kadar küçükse o kadar iyi; hipotezde yazan çıtanın altında olmalı.

Tablonun altında 1 doların kuralla (düz çizgi) ve tutarak (kesikli) nasıl büyüyeceğini gösteren bir grafik var. Liste coin ve dönemi değiştirir.

Ders 6. Everscale (EVER) takibi

EVER Binance'te yok, bu yüzden fiyatlar Gate.io'dan geliyor. Üç yerden takip edebilirsiniz:

1. Piyasa sayfasındaki ("Coinler" bölümü) EVER kartı: fiyatın 50 günlük ortalamadan ne kadar uzak olduğu. Artı = H-018 kuralı "piyasada", eksi = "dışarıda".
2. EVER sayfası: Everscale — grafik, rakamlar ve her kuralın durumu.
3. EVER üzerinde test edilen H-018 ve H-019 hipotezleri. 2022 ortasından beri SMA50 kuralı yılda -9% getirdi, tutmak ise -69%; en kötü düşüş -84%, tutmada -100%.

Önemli. Kural tutmayı esas olarak tutmak neredeyse her şeyi kaybettiği için "geçiyor". EVER'in günlük işlem hacmi küçük; fiyat küçük işlemlerle bile sıçrayabilir. Bu izlemek için bir bilgidir, tavsiye değildir.

Ders 7. Telegram uyarıları

Bu sitede hiçbir şeyi ayarlamanız gerekmez: sayfayı günde bir kez açmanız yeterli. Uyarılar, projenin kendi kopyasını çalıştıranlar içindir (ücretsiz):

1. @BotFather ile bir bot oluşturun ve tokenını kopyalayın.
2. Botunuza herhangi bir mesaj gönderin ve chat id'nizi öğrenin (örneğin @userinfobot ile).
3. Depoyu fork edin, ardından fork'ta: Settings → Secrets and variables → Actions → TELEGRAM_BOT_TOKEN ve TELEGRAM_CHAT_ID ekleyin.
4. Settings → Pages → Source: GitHub Actions, sonra Actions → research-agents → Run workflow.

Uyarı yalnızca bir şey değiştiğinde gelir: bir piyasa kartı başka aralığa geçtiğinde ya da bir hipotez yeni karar aldığında. Sakin günlerde mesaj gelmez.

Ders 8. Kendi fikrinizi nasıl test edersiniz

En kolay yol kod gerektirmez:

1. Yeni bir "Hypothesis idea" issue'su açın.
2. Kuralı basit kelimelerle anlatın: ne zaman piyasadasınız, ne zaman dışarıdasınız, hangi coinler.
3. Neden işe yaraması gerektiğini ve neyin başarı sayılacağını açıklayın. Bunu herhangi bir grafiğe bakmadan önce yazın.

Fikir bir hipotez dosyasına dönüştürülür, kilitlenir ve test edilir. Sonuç bu sitede tüm dillerde, kendi sayfasıyla görünür.

Biraz Python biliyorsanız CONTRIBUTING.md dosyasını okuyun: bir hipotez kısa bir YAML dosyasıdır.

Ders 9. Projenin yapmadıkları

• Tavsiye vermez. Buradaki hiçbir karar al ya da sat demez. "Geçti" bile yalnızca daha fazla kontrol için bir nedendir.
• İşlem yapmaz ve kimsenin parasını yönetmez.
• Geleceği vaat etmez. Tüm sonuçlar geçmişi anlatır; piyasalar değişir.
• Her şey dahil değildir. Vergiler, büyük emirlerde kayma ve bir borsanın batma riski rakamlarda yok. Komisyonlar var.
• Küçük coinlerin özel bir riski vardır. Hacim düşükken gördüğünüz fiyat, alıp satacağınız fiyat olmayabilir.

Buradaki bir şeye göre hareket etmek isterseniz önce kendinize sorun: kural yarın çalışmayı bırakırsa bana ne olur?

Ders 10. Pratik: bir haftalık görevler

• Piyasa sayfasını açın ve korku ve açgözlülük endeksinin bugünkü aralığını bulun.
• "Coinler" tablosunda volatilitesi en yüksek coini bulun.
• SOL sayfasını açın: fiyat 200 günlük ortalamanın üstünde mi altında mı?
• H-005'i açın ve neden kaldığını bir cümleyle açıklayın.
• EVER sayfasını açın ve volatilitesini Bitcoin'inkiyle karşılaştırın.
• Bir hafta sonra geri gelin: herhangi bir piyasa kartı aralık değiştirdi mi?
• Kendi fikrinizi yazın: kural, neden işe yaramalı, ne başarı sayılır.

Yeni başlayanlar için sözlük