H-005: SMA50 (лонг или вне рынка, спот) обыгрывает удержание на 8 независимых монетах

Не прошла Тип: тренд · Статус: отклонена

Работает ли стратегия по 50-дневной скользящей на альткоинах? Идея не обыграла простую покупку монеты с удержанием. Она отклонена.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

full: wins 4/8 (need 6), beats buy-and-hold 4/8; recent: wins 3/8 (need 4), beats buy-and-hold 3/8

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BNBUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	1.41	1.15	+104.7%	+85.2%	-40.7%	-76.1%	57%	0.002	да	да
BNBUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.62	0.42	+18.3%	+8.1%	-36.1%	-62.9%	52%	0.086	да	да
XRPUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.55	0.65	+16.0%	+19.2%	-81.2%	-83.2%	46%	0.276	нет	нет
XRPUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.22	0.51	-2.4%	+11.0%	-72.7%	-72.0%	43%	0.547	нет	нет
ADAUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.95	0.71	+53.4%	+25.4%	-75.6%	-95.2%	44%	0.011	да	да
ADAUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.04	0.02	-10.7%	-30.1%	-75.6%	-91.0%	36%	0.351	да	да
LTCUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.55	+2.0%	+9.6%	-94.0%	-89.4%	50%	0.460	нет	нет
LTCUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	-0.53	0.12	-33.4%	-16.6%	-89.3%	-72.9%	45%	0.962	нет	нет
LINKUSDT	full (2019-03-07 → 2026-10-13)	0.86	0.95	+44.9%	+56.3%	-86.8%	-90.2%	53%	0.185	нет	нет
LINKUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.25	0.33	-2.3%	-8.3%	-76.7%	-81.7%	46%	0.352	нет	нет
DOGEUSDT	full (2019-08-24 → 2026-10-13)	0.82	0.77	+97.7%	+62.2%	-85.3%	-92.3%	44%	0.082	да	да
DOGEUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.33	0.27	+1.0%	-13.6%	-74.9%	-85.2%	40%	0.256	да	да
XLMUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.56	0.54	+18.0%	+7.3%	-73.3%	-90.3%	43%	0.162	да	да
XLMUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.31	0.32	+0.6%	-6.8%	-68.4%	-75.7%	38%	0.288	нет	нет
TRXUSDT	full (2019-01-01 → 2026-10-13)	0.64	0.84	+25.9%	+44.4%	-78.2%	-78.2%	59%	0.426	нет	нет
TRXUSDT	recent (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.26	0.74	+2.1%	+35.9%	-61.3%	-51.1%	60%	0.858	нет	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.75 / 0.48	+21% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.76 / 0.20	+27% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.81 / 0.35	+37% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.62 / 0.42	+18% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	хуже удержания	0.21 / 0.51	-2% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.02 / -0.01	-11% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	хуже удержания	-0.57 / 0.11	-35% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	хуже удержания	0.24 / 0.30	-3% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.33 / 0.26	+1% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.30 / 0.30	+1% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	хуже удержания	0.26 / 0.74	+2% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.09 / -0.23	-20% / -72%	2022-05-07
GRAM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.54 / 0.18	+16% / -14%	2023-05-02

Почему это могло бы работать

Confirmation of the rule fixed after H-003 on coins that played no part in choosing it.

История вердиктов

2026-09-24: Не прошла (F1MEBOT (2026))
2026-10-14: Не прошла (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: price_above_sma
  window: 50
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: full
  start: '2019-01-01'
- name: recent
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 1000
  alpha: 0.05
criterion:
  min_wins:
    full: 6
    recent: 4
  require_significance: false