H-035: Bán khống coin khi funding BTC 7 ngày vượt phân vị 90 của 3 năm, nếu không thì mua

Không đạt Loại: carry · Trạng thái: bị loại

Funding BTC cực cao có báo trước crypto giảm không? Ý tưởng không thắng việc chỉ mua coin rồi giữ. Nó bị loại.

Kết quả

Chi tiết kỹ thuật do công cụ tạo ra và hiển thị bằng tiếng Anh.

oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 0/11

Sharpe: lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro (càng cao càng tốt). CAGR: tăng trưởng trung bình năm. Sụt giảm tối đa: mức giảm tệ nhất từ đỉnh. p-value: khả năng kết quả do may mắn (càng thấp càng tốt). Các cột “Giữ” là mua và giữ cùng tài sản trong cùng các ngày. Thuật ngữ

Tài sản	Giai đoạn	Sharpe	Sharpe giữ	CAGR	CAGR giữ	Sụt giảm tối đa	Sụt giảm giữ	Trong thị trường	p-value	Thắng giữ	Tính là thắng
BTCUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	0.30	0.49	+2.4%	+12.7%	-66.7%	-66.7%	100%	0.823	không	không
ETHUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	0.05	0.21	-18.2%	-8.8%	-76.6%	-71.7%	100%	0.810	không	không
SOLUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	0.20	0.35	-21.7%	-10.0%	-93.6%	-93.6%	100%	0.791	không	không
BNBUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	0.03	0.42	-13.2%	+8.3%	-63.4%	-60.5%	100%	0.997	không	không
XRPUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	-0.19	0.51	-38.9%	+11.0%	-93.6%	-72.0%	100%	0.997	không	không
ADAUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	-0.27	-0.02	-45.9%	-32.1%	-97.0%	-91.0%	100%	0.939	không	không
LTCUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	-0.21	0.11	-34.6%	-17.2%	-91.3%	-72.9%	100%	0.983	không	không
LINKUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	-0.14	0.23	-38.8%	-15.8%	-94.5%	-81.7%	100%	0.972	không	không
DOGEUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	0.09	0.26	-26.5%	-14.4%	-85.8%	-85.2%	100%	0.862	không	không
XLMUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	-0.44	0.29	-54.9%	-9.7%	-98.2%	-74.8%	100%	0.991	không	không
TRXUSDT	oos (2022-01-06 → 2026-11-03)	0.34	0.75	-30.6%	+36.7%	-97.1%	-51.1%	100%	0.989	không	không

Đường vốn

Tăng trưởng của 1 đơn vị, thang logarit, đã tính phí. Chỉ tính những ngày quy tắc được xác định đầy đủ.

Tài sản và giai đoạn:

Cùng quy tắc trên mọi coin

Kiểm tra khám phá quy tắc này trên mọi coin từ 2022-01-01. Không thuộc kết luận ở trên.

✓hiệu quả (vượt qua kiểm tra may rủi)
↑tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn
✗kém hơn nắm giữ
·chưa đủ dữ liệu
coin của giả thuyết gốc

Coin	✓	Kết quả	Sharpe: quy tắc / nắm giữ	CAGR	Từ
BTC	✗	kém hơn nắm giữ	0.30 / 0.49	+2% / +13%	2022-01-06
ETH	✗	kém hơn nắm giữ	0.04 / 0.21	-18% / -9%	2022-01-06
SOL	✗	kém hơn nắm giữ	0.20 / 0.35	-22% / -10%	2022-01-06
BNB	✗	kém hơn nắm giữ	0.02 / 0.42	-13% / +8%	2022-01-06
XRP	✗	kém hơn nắm giữ	-0.19 / 0.51	-39% / +11%	2022-01-06
ADA	✗	kém hơn nắm giữ	-0.28 / -0.02	-46% / -32%	2022-01-06
LTC	✗	kém hơn nắm giữ	-0.21 / 0.11	-35% / -17%	2022-01-06
LINK	✗	kém hơn nắm giữ	-0.14 / 0.23	-39% / -16%	2022-01-06
DOGE	✗	kém hơn nắm giữ	0.09 / 0.26	-27% / -14%	2022-01-06
XLM	✗	kém hơn nắm giữ	-0.45 / 0.29	-55% / -10%	2022-01-06
TRX	✗	kém hơn nắm giữ	0.34 / 0.75	-31% / +37%	2022-01-06
EVER	✗	kém hơn nắm giữ	-0.22 / -0.17	-71% / -69%	2022-03-19
GRAM	✗	kém hơn nắm giữ	-0.42 / 0.12	-45% / -18%	2023-03-14

Vì sao có thể hiệu quả

Very high BTC funding means crowded longs paying shorts; such extremes may precede pullbacks as the premium mean-reverts. The model drafted it for BTC only (its rationale read high funding as short-side pressure); widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test. The signal stays BTC's funding; Binance coins trade long/short at the futures taker fee.

Lịch sử kết luận

2026-11-04: Không đạt (công cụ này, dữ liệu đến 2026-11-03)

Đặc tả đã đăng ký trước

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_vs_rolling_quantile
  feature: funding_btc_7d
  q: 0.9
  long_when: not_above
  lookback: 1095
  min_periods: 730
  lag: 1
mode: long_short
fee: 0.0005
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0038
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true