H-015: 周一效应：仅在周一（UTC）持有 BTC 跑赢买入持有
未通过 类别: 日历 · 状态: 已否定
比特币有周一效应吗？ 该想法没有跑赢简单地买入并持有，已被否定。
结果
post_paper: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1
| 资产 | 区间 | Sharpe | 持有 Sharpe | CAGR | 持有 CAGR | 最大回撤 | 持有回撤 | 持仓时间 | p 值 | 跑赢持有 | 计为成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | post_paper (2018-01-01 → 2026-10-13) | 0.25 | 0.65 | +3.3% | +22.8% | -49.6% | -81.2% | 14% | 0.081 | 否 | 否 |
资金曲线
1 个单位的增长，对数坐标，已计入手续费。仅统计规则完全确定的交易日。
同一规则在所有币上的表现
自 2022-01-01 起对该规则在所有币上的探索性检验。不属于上面的结论。
- ✓有效（通过偶然性检验）
- ↑优于持有，可能是运气
- ✗不如持有
- ·数据不足
- 原假设的币
| 币种 | ✓ | 结果 | 夏普：规则 / 持有 | CAGR | 起始 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | 不如持有 | 0.29 / 0.48 | +4% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ✗ | 不如持有 | 0.12 / 0.20 | -1% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ✗ | 不如持有 | -0.36 / 0.35 | -18% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | 不如持有 | -0.89 / 0.42 | -21% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | 不如持有 | 0.45 / 0.51 | +10% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | 不如持有 | -0.45 / -0.01 | -19% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | 不如持有 | -1.15 / 0.11 | -33% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | 不如持有 | 0.03 / 0.30 | -6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ✗ | 不如持有 | -0.38 / 0.26 | -19% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ✗ | 不如持有 | -0.45 / 0.30 | -17% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | 不如持有 | -1.31 / 0.74 | -25% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | 不如持有 | -1.07 / -0.15 | -50% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | 不如持有 | -0.95 / 0.13 | -30% / -17% | 2023-03-14 |
为什么可能有效
Caporale & Plastun (2019, 'The day of the week effect in the cryptocurrency market') report significantly higher Bitcoin returns on Mondays in 2013-2017; Baur et al. also note a higher Monday return. Our 2018+ data is entirely after their sample. Test: Sharpe of a Monday-only position vs holding, permutation test. Source: https://quantpedia.com/the-day-of-the-week-effect-in-the-crypto-currency-market/
结论历史
- 2026-10-14: 未通过 (本引擎，数据截至 2026-10-13)
预注册规范
kind: timing_rule
rule:
type: day_of_week
days:
- 0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: post_paper
start: '2018-01-01'
significance:
method: permutation
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
post_paper: 1
require_significance: true