H-015: Efeito segunda-feira: BTC só às segundas (UTC) vence segurar
Reprovada Tipo: calendário · Status: rejeitada
Existe efeito segunda-feira no Bitcoin? A ideia não venceu simplesmente comprar a moeda e segurar. Ela foi rejeitada.
Resultado
post_paper: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1
| Ativo | Período | Sharpe | Sharpe segurar | CAGR | CAGR segurar | Drawdown máximo | Drawdown segurar | No mercado | p-valor | Vence segurar | Conta como acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | post_paper (2018-01-01 → 2026-10-13) | 0.25 | 0.65 | +3.3% | +22.8% | -49.6% | -81.2% | 14% | 0.081 | não | não |
Curvas de capital
Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.
A mesma regra em todas as moedas
Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.
- ✓funciona (passou no teste de acaso)
- ↑melhor que segurar, pode ser sorte
- ✗pior que segurar
- ·poucos dados
- moeda da hipótese original
| Moeda | ✓ | Resultado | Sharpe: regra / segurar | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | pior que segurar | 0.29 / 0.48 | +4% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ✗ | pior que segurar | 0.12 / 0.20 | -1% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ✗ | pior que segurar | -0.36 / 0.35 | -18% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | pior que segurar | -0.89 / 0.42 | -21% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | pior que segurar | 0.45 / 0.51 | +10% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | pior que segurar | -0.45 / -0.01 | -19% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | pior que segurar | -1.15 / 0.11 | -33% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | pior que segurar | 0.03 / 0.30 | -6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ✗ | pior que segurar | -0.38 / 0.26 | -19% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ✗ | pior que segurar | -0.45 / 0.30 | -17% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | pior que segurar | -1.31 / 0.74 | -25% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | pior que segurar | -1.07 / -0.15 | -50% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | pior que segurar | -0.95 / 0.13 | -30% / -17% | 2023-03-14 |
Por que poderia funcionar
Caporale & Plastun (2019, 'The day of the week effect in the cryptocurrency market') report significantly higher Bitcoin returns on Mondays in 2013-2017; Baur et al. also note a higher Monday return. Our 2018+ data is entirely after their sample. Test: Sharpe of a Monday-only position vs holding, permutation test. Source: https://quantpedia.com/the-day-of-the-week-effect-in-the-crypto-currency-market/
Histórico de veredictos
- 2026-10-14: Reprovada (este motor, dados até 2026-10-13)
Especificação pré-registrada
kind: timing_rule
rule:
type: day_of_week
days:
- 0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: post_paper
start: '2018-01-01'
significance:
method: permutation
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
post_paper: 1
require_significance: true