H-015: Efecto lunes: BTC solo los lunes (UTC) gana a mantener
No supera Tipo: calendario · Estado: rechazada
¿Existe un efecto lunes en Bitcoin? La idea no superó a simplemente comprar la moneda y mantenerla. Queda rechazada.
Resultado
post_paper: wins 0/1 (need 1), beats buy-and-hold 0/1
| Activo | Periodo | Sharpe | Sharpe mantener | CAGR | CAGR mantener | Caída máxima | Caída mantener | En mercado | p-valor | Gana a mantener | Cuenta como acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | post_paper (2018-01-01 → 2026-10-13) | 0.25 | 0.65 | +3.3% | +22.8% | -49.6% | -81.2% | 14% | 0.081 | no | no |
Curvas de capital
Crecimiento de 1 unidad, escala logarítmica, con comisiones. Solo cuentan los días en que la regla está plenamente definida.
La misma regla en todas las monedas
Prueba exploratoria de esta regla en todas las monedas desde 2022-01-01. No forma parte del veredicto de arriba.
- ✓funciona (pasó el control del azar)
- ↑mejor que mantener, puede ser suerte
- ✗peor que mantener
- ·pocos datos
- moneda de la hipótesis original
| Moneda | ✓ | Resultado | Sharpe: regla / mantener | CAGR | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ✗ | peor que mantener | 0.29 / 0.48 | +4% / +12% | 2022-01-01 |
| ETH | ✗ | peor que mantener | 0.12 / 0.20 | -1% / -9% | 2022-01-01 |
| SOL | ✗ | peor que mantener | -0.36 / 0.35 | -18% / -10% | 2022-01-01 |
| BNB | ✗ | peor que mantener | -0.89 / 0.42 | -21% / +8% | 2022-01-01 |
| XRP | ✗ | peor que mantener | 0.45 / 0.51 | +10% / +10% | 2022-01-01 |
| ADA | ✗ | peor que mantener | -0.45 / -0.01 | -19% / -32% | 2022-01-01 |
| LTC | ✗ | peor que mantener | -1.15 / 0.11 | -33% / -18% | 2022-01-01 |
| LINK | ✗ | peor que mantener | 0.03 / 0.30 | -6% / -10% | 2022-01-01 |
| DOGE | ✗ | peor que mantener | -0.38 / 0.26 | -19% / -15% | 2022-01-01 |
| XLM | ✗ | peor que mantener | -0.45 / 0.30 | -17% / -9% | 2022-01-01 |
| TRX | ✗ | peor que mantener | -1.31 / 0.74 | -25% / +36% | 2022-01-01 |
| EVER | ✗ | peor que mantener | -1.07 / -0.15 | -50% / -68% | 2022-03-19 |
| GRAM | ✗ | peor que mantener | -0.95 / 0.13 | -30% / -17% | 2023-03-14 |
Por qué podría funcionar
Caporale & Plastun (2019, 'The day of the week effect in the cryptocurrency market') report significantly higher Bitcoin returns on Mondays in 2013-2017; Baur et al. also note a higher Monday return. Our 2018+ data is entirely after their sample. Test: Sharpe of a Monday-only position vs holding, permutation test. Source: https://quantpedia.com/the-day-of-the-week-effect-in-the-crypto-currency-market/
Historial de veredictos
- 2026-10-14: No supera (este motor, datos hasta 2026-10-13)
Especificación prerregistrada
kind: timing_rule
rule:
type: day_of_week
days:
- 0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
periods:
- name: post_paper
start: '2018-01-01'
significance:
method: permutation
n: 2000
alpha: 0.05
criterion:
min_wins:
post_paper: 1
require_significance: true