Resumen semanal: la semana en palabras sencillas
Cada lunes un modelo de lenguaje resume para principiantes los informes de la semana de este panel (régimen del mercado, calidad de datos, resultados de pruebas). Solo puede usar cifras de los informes y nunca da consejos de inversión, pero aun así puede equivocarse: las tablas del panel son la fuente fiable.
Semana 2026-W43: 2026-10-19 – 2026-10-25
El mercado muestra un optimismo modesto: el carry de financiación de BTC es +2.2% (bajo), el índice Crypto Fear & Greed está en 50 (neutral), y BTC está 9.8% por encima de su promedio de 200 días mientras la volatilidad se mantiene calmada en 25% anualizado.
- El suministro de USDT+USDC cayó 1.96% en 30 días, indicando contracción.
- El flujo neto de BTC a los intercambios fue –991 BTC en la última semana, sugiriendo retiros.
- La amplitud del mercado muestra 54 % de las monedas por encima de su promedio de 200 días, una señal mixta.
- Everscale (EVER) está 25.8 % por debajo de su promedio de 50 días.
- Las tres hipótesis probadas (H‑024 rotación de fuerza relativa, H‑025 rotación de impulso simple, H‑026 reversión a corto plazo) no superaron la cesta de peso igual para los periodos desde‑2020 y desde‑2022.
Ninguna hipótesis probada mejoró; los resultados permanecen sin cambios.
Escrito por openai/gpt-oss-120b a partir de los informes de esa semana.
Semana 2026-W42: 2026-10-14 – 2026-10-20
Esta semana el mercado muestra un optimismo modesto: el carry de financiación de BTC es +1.8 % (bajo), el índice Crypto Fear & Greed está en 63 (codicia), y BTC cotiza 14.2 % por encima de su promedio de 200 días mientras su volatilidad realizada de 30 días es 33 % (calma). El suministro de USDT + USDC cayó 1.02 % en 30 días, y el 62 % de las monedas están por encima de sus promedios de 200 días.
- BTC net flow to exchanges rose by 1,173 BTC in the last 7 days, triggering H‑020 “BTC in” (rule = 1).
- H‑020 passed: BTC out‑of‑market rule beat buy‑and‑hold with Sharpe 0.83 vs 0.50 and CAGR +31% vs +13% (in‑market 83%).
- H‑021 (ETH out‑of‑market) was weak: Sharpe 0.40 vs 0.22, CAGR +7% vs ‑8%, in‑market 80%.
- H‑024 (relative‑strength rotation) failed: since 2020 Sharpe 0.76 vs 1.13 hold, CAGR +32% vs +76%; since 2022 Sharpe 0.44 vs 0.41, CAGR +11% vs +6%.
- H‑025 (plain momentum) failed: since 2020 Sharpe 0.91 vs 1.13, CAGR +51% vs +76%; since 2022 Sharpe 0.19 vs 0.41, CAGR ‑10% vs +6%.
- H‑026 (short‑term reversal) failed: since 2020 Sharpe 0.17 vs 1.13, CAGR ‑22% vs +76%; since 2022 Sharpe ‑0.82 vs 0.41, CAGR ‑54% vs +6%.
The tested hypotheses H‑024, H‑025 and H‑026 all remained unsuccessful, while H‑020 stayed successful and H‑021 stayed weak.
Escrito por openai/gpt-oss-120b a partir de los informes de esa semana.
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