H-014: Недельный моментум: держать только после роста за 7 дней (BTC, ETH, SOL)

Слабо Тип: тренд · Статус: слабо

Работает ли недельный моментум на биткоине, эфире и Solana? Идея сработала немного лучше, чем просто купить и держать, но недостаточно, чтобы исключить везение. Считайте её недоказанной.

Результат

Технические подробности формирует движок, они показаны на английском.

oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3

Sharpe — доходность на единицу риска (больше — лучше). CAGR — средний годовой рост. Макс. просадка — худшее падение от пика. p-value — вероятность, что результат случаен (меньше — лучше). Столбцы «Удержание» — «купил и держи» для той же монеты и тех же дней. Словарь

Монета	Период	Sharpe	Sharpe удержания	CAGR	CAGR удержания	Макс. просадка	Просадка удержания	В рынке	p-value	Лучше удержания	Засчитано
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.08	0.50	-2.5%	+13.1%	-51.1%	-66.9%	51%	0.592	нет	нет
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.22	+6.6%	-7.8%	-46.6%	-74.0%	50%	0.134	да	нет
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.79	0.36	+34.8%	-9.2%	-57.2%	-94.6%	48%	0.020	да	нет

Кривые капитала

Рост 1 единицы, логарифмическая шкала, с комиссиями. Учитываются только дни, когда правило полностью определено.

Монета и период:

Это же правило на всех монетах

Разведочная проверка этого правила на всех монетах с 2022-01-01. В вердикт выше она не входит.

✓работает (прошло проверку на случайность)
↑лучше удержания, но может быть везением
✗хуже удержания
·мало данных
монета исходной гипотезы

Монета	✓	Результат	Шарп: правило / удержание	CAGR	С
BTC	✗	хуже удержания	0.06 / 0.48	-3% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.34 / 0.20	+6% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.77 / 0.35	+34% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	хуже удержания	-0.10 / 0.42	-10% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	хуже удержания	0.29 / 0.51	+2% / +10%	2022-01-01
ADA	✗	хуже удержания	-0.10 / -0.01	-19% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	хуже удержания	-0.14 / 0.11	-18% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	хуже удержания	0.18 / 0.30	-6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.34 / 0.26	+2% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	лучше удержания, но может быть везением	0.45 / 0.30	+11% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	хуже удержания	0.36 / 0.74	+8% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	лучше удержания, но может быть везением	1.04 / -0.17	+78% / -69%	2022-03-26
GRAM	✗	хуже удержания	0.00 / 0.14	-13% / -17%	2023-03-21

Почему это могло бы работать

Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf

История вердиктов

2026-10-14: Слабо (этот движок, данные по 2026-10-13)

Зарегистрированная спецификация

kind: timing_rule
rule:
  type: tsmom
  lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    oos: 2
  require_significance: true