H-014: Động lượng 1 tuần: chỉ giữ sau khi tăng 7 ngày (BTC, ETH, SOL)

Yếu Loại: xu hướng · Trạng thái: yếu

Động lượng 1 tuần có hiệu quả với Bitcoin, Ethereum, Solana? Ý tưởng tốt hơn một chút so với mua và giữ, nhưng chưa đủ để loại trừ may mắn. Hãy coi là chưa được chứng minh.

Kết quả

Chi tiết kỹ thuật do công cụ tạo ra và hiển thị bằng tiếng Anh.

oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3

Sharpe: lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro (càng cao càng tốt). CAGR: tăng trưởng trung bình năm. Sụt giảm tối đa: mức giảm tệ nhất từ đỉnh. p-value: khả năng kết quả do may mắn (càng thấp càng tốt). Các cột “Giữ” là mua và giữ cùng tài sản trong cùng các ngày. Thuật ngữ

Tài sản	Giai đoạn	Sharpe	Sharpe giữ	CAGR	CAGR giữ	Sụt giảm tối đa	Sụt giảm giữ	Trong thị trường	p-value	Thắng giữ	Tính là thắng
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.08	0.50	-2.5%	+13.1%	-51.1%	-66.9%	51%	0.592	không	không
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.22	+6.6%	-7.8%	-46.6%	-74.0%	50%	0.134	có	không
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.79	0.36	+34.8%	-9.2%	-57.2%	-94.6%	48%	0.020	có	không

Đường vốn

Tăng trưởng của 1 đơn vị, thang logarit, đã tính phí. Chỉ tính những ngày quy tắc được xác định đầy đủ.

Tài sản và giai đoạn:

Cùng quy tắc trên mọi coin

Kiểm tra khám phá quy tắc này trên mọi coin từ 2022-01-01. Không thuộc kết luận ở trên.

✓hiệu quả (vượt qua kiểm tra may rủi)
↑tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn
✗kém hơn nắm giữ
·chưa đủ dữ liệu
coin của giả thuyết gốc

Coin	✓	Kết quả	Sharpe: quy tắc / nắm giữ	CAGR	Từ
BTC	✗	kém hơn nắm giữ	0.06 / 0.48	-3% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn	0.34 / 0.20	+6% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn	0.77 / 0.35	+34% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	kém hơn nắm giữ	-0.10 / 0.42	-10% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	kém hơn nắm giữ	0.29 / 0.51	+2% / +10%	2022-01-01
ADA	✗	kém hơn nắm giữ	-0.10 / -0.01	-19% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	kém hơn nắm giữ	-0.14 / 0.11	-18% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	kém hơn nắm giữ	0.18 / 0.30	-6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn	0.34 / 0.26	+2% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn	0.45 / 0.30	+11% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	kém hơn nắm giữ	0.36 / 0.74	+8% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	tốt hơn nắm giữ, có thể do may mắn	1.04 / -0.17	+78% / -69%	2022-03-26
GRAM	✗	kém hơn nắm giữ	0.00 / 0.14	-13% / -17%	2023-03-21

Vì sao có thể hiệu quả

Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf

Lịch sử kết luận

2026-10-14: Yếu (công cụ này, dữ liệu đến 2026-10-13)

Đặc tả đã đăng ký trước

kind: timing_rule
rule:
  type: tsmom
  lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    oos: 2
  require_significance: true