H-014: Momentum semanal: mantener solo tras una subida de 7 días (BTC, ETH, SOL)

Débil Tipo: tendencia · Estado: débil

¿Funciona el momentum semanal en Bitcoin, Ethereum y Solana? La idea funcionó algo mejor que comprar y mantener, pero no lo bastante para descartar la suerte. Considérala no demostrada.

Resultado

Los detalles técnicos los genera el motor y se muestran en inglés.

oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3

Sharpe: rentabilidad por unidad de riesgo (más es mejor). CAGR: crecimiento anual medio. Caída máxima: la peor caída desde un pico. p-valor: probabilidad de que el resultado sea suerte (menos es mejor). Las columnas “Mantener” son comprar y mantener el mismo activo en los mismos días. Glosario

Activo	Periodo	Sharpe	Sharpe mantener	CAGR	CAGR mantener	Caída máxima	Caída mantener	En mercado	p-valor	Gana a mantener	Cuenta como acierto
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.08	0.50	-2.5%	+13.1%	-51.1%	-66.9%	51%	0.592	no	no
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.22	+6.6%	-7.8%	-46.6%	-74.0%	50%	0.134	sí	no
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.79	0.36	+34.8%	-9.2%	-57.2%	-94.6%	48%	0.020	sí	no

Curvas de capital

Crecimiento de 1 unidad, escala logarítmica, con comisiones. Solo cuentan los días en que la regla está plenamente definida.

Activo y periodo:

La misma regla en todas las monedas

Prueba exploratoria de esta regla en todas las monedas desde 2022-01-01. No forma parte del veredicto de arriba.

✓funciona (pasó el control del azar)
↑mejor que mantener, puede ser suerte
✗peor que mantener
·pocos datos
moneda de la hipótesis original

Moneda	✓	Resultado	Sharpe: regla / mantener	CAGR	Desde
BTC	✗	peor que mantener	0.06 / 0.48	-3% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	mejor que mantener, puede ser suerte	0.34 / 0.20	+6% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	mejor que mantener, puede ser suerte	0.77 / 0.35	+34% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	peor que mantener	-0.10 / 0.42	-10% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	peor que mantener	0.29 / 0.51	+2% / +10%	2022-01-01
ADA	✗	peor que mantener	-0.10 / -0.01	-19% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	peor que mantener	-0.14 / 0.11	-18% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	peor que mantener	0.18 / 0.30	-6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	mejor que mantener, puede ser suerte	0.34 / 0.26	+2% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	mejor que mantener, puede ser suerte	0.45 / 0.30	+11% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	peor que mantener	0.36 / 0.74	+8% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	mejor que mantener, puede ser suerte	1.04 / -0.17	+78% / -69%	2022-03-26
GRAM	✗	peor que mantener	0.00 / 0.14	-13% / -17%	2023-03-21

Por qué podría funcionar

Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf

Historial de veredictos

2026-10-14: Débil (este motor, datos hasta 2026-10-13)

Especificación prerregistrada

kind: timing_rule
rule:
  type: tsmom
  lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    oos: 2
  require_significance: true