H-014: Haftalık momentum: yalnızca 7 günlük yükselişten sonra tut (BTC, ETH, SOL)

Zayıf Tür: trend · Durum: zayıf

1 haftalık momentum Bitcoin, Ethereum ve Solana'da işe yarar mı? Fikir alıp tutmaktan biraz daha iyi sonuç verdi, ancak şansı dışlamaya yetmedi. Kanıtlanmamış kabul edin.

Sonuç

Teknik ayrıntılar motor tarafından üretilir ve İngilizce gösterilir.

oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 2/3

Sharpe: risk birimi başına getiri (yüksek daha iyi). CAGR: ortalama yıllık büyüme. Maksimum düşüş: zirveden en kötü düşüş. p-değeri: sonucun şans olma olasılığı (düşük daha iyi). “Tut” sütunları aynı varlık ve günler için al-tut sonucudur. Sözlük

Varlık	Dönem	Sharpe	Tut Sharpe	CAGR	Tut CAGR	Maks. düşüş	Tut düşüş	Piyasada	p-değeri	Tutmayı geçti	Başarı sayıldı
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.08	0.50	-2.5%	+13.1%	-51.1%	-66.9%	51%	0.592	hayır	hayır
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.36	0.22	+6.6%	-7.8%	-46.6%	-74.0%	50%	0.134	evet	hayır
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.79	0.36	+34.8%	-9.2%	-57.2%	-94.6%	48%	0.020	evet	hayır

Sermaye eğrileri

1 birimin büyümesi, logaritmik ölçek, komisyonlar dahil. Yalnızca kuralın tam tanımlı olduğu günler sayılır.

Varlık ve dönem:

Aynı kural tüm coinlerde

Bu kuralın 2022-01-01 tarihinden beri tüm coinlerde keşif amaçlı testi. Yukarıdaki kararın parçası değildir.

✓çalışıyor (şans kontrolünü geçti)
↑tutmaktan iyi, şans olabilir
✗tutmaktan kötü
·yetersiz veri
hipotezin orijinal coini

Coin	✓	Sonuç	Sharpe: kural / tutma	CAGR	Başlangıç
BTC	✗	tutmaktan kötü	0.06 / 0.48	-3% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.34 / 0.20	+6% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.77 / 0.35	+34% / -10%	2022-01-01
BNB	✗	tutmaktan kötü	-0.10 / 0.42	-10% / +8%	2022-01-01
XRP	✗	tutmaktan kötü	0.29 / 0.51	+2% / +10%	2022-01-01
ADA	✗	tutmaktan kötü	-0.10 / -0.01	-19% / -32%	2022-01-01
LTC	✗	tutmaktan kötü	-0.14 / 0.11	-18% / -18%	2022-01-01
LINK	✗	tutmaktan kötü	0.18 / 0.30	-6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.34 / 0.26	+2% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.45 / 0.30	+11% / -9%	2022-01-01
TRX	✗	tutmaktan kötü	0.36 / 0.74	+8% / +36%	2022-01-01
EVER	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	1.04 / -0.17	+78% / -69%	2022-03-26
GRAM	✗	tutmaktan kötü	0.00 / 0.14	-13% / -17%	2023-03-21

Neden işe yarayabilir

Liu & Tsyvinski (2021, Review of Financial Studies, 'Risks and Returns of Cryptocurrency') find strong short-horizon time-series momentum: a one-standard-deviation higher weekly BTC return predicts a 3.16% higher return next week. Their sample ends in 2018, so 2022+ is a clean out-of-sample test. Source: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf

Karar geçmişi

2026-10-14: Zayıf (bu motor, veri 2026-10-13 tarihine kadar)

Önceden kayıtlı tanım

kind: timing_rule
rule:
  type: tsmom
  lookback: 7
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    oos: 2
  require_significance: true