H-034: Manter moedas quando o crescimento semanal das stablecoins passa do percentil 80 de 2 anos

Fraca Tipo: fluxos · Status: fraca

Um salto nas stablecoins ajuda a operar cripto? A ideia foi um pouco melhor do que comprar e segurar, mas não o bastante para descartar a sorte. Considere-a não comprovada.

Resultado

Os detalhes técnicos são gerados pelo motor e mostrados em inglês.

oos: wins 0/11 (need 1), beats buy-and-hold 10/11

Sharpe: retorno por unidade de risco (maior é melhor). CAGR: crescimento anual médio. Drawdown máximo: pior queda a partir de um pico. p-valor: chance de o resultado ser sorte (menor é melhor). As colunas “Segurar” são comprar e segurar o mesmo ativo nos mesmos dias. Glossário

Ativo	Período	Sharpe	Sharpe segurar	CAGR	CAGR segurar	Drawdown máximo	Drawdown segurar	No mercado	p-valor	Vence segurar	Conta como acerto
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.53	0.46	+8.8%	+11.2%	-20.9%	-66.9%	15%	0.171	sim	não
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.50	0.19	+9.9%	-9.4%	-32.0%	-74.0%	15%	0.122	sim	não
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.42	0.33	+9.1%	-11.7%	-50.6%	-94.6%	15%	0.228	sim	não
BNBUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	1.07	0.39	+26.5%	+6.6%	-19.8%	-62.9%	15%	0.006	sim	não
XRPUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	1.10	0.50	+40.1%	+9.3%	-31.3%	-72.0%	15%	0.015	sim	não
ADAUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.72	-0.03	+22.8%	-32.9%	-48.7%	-91.0%	15%	0.046	sim	não
LTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.64	0.09	+17.4%	-18.5%	-31.5%	-72.9%	15%	0.037	sim	não
LINKUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.55	0.29	+15.4%	-11.1%	-46.4%	-81.7%	15%	0.110	sim	não
DOGEUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.51	0.25	+13.7%	-15.5%	-55.5%	-85.2%	15%	0.137	sim	não
XLMUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.68	0.29	+25.8%	-9.7%	-45.7%	-75.7%	15%	0.056	sim	não
TRXUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-11-03)	0.37	0.73	+5.7%	+34.9%	-32.6%	-51.1%	15%	0.348	não	não

Curvas de capital

Crescimento de 1 unidade, escala logarítmica, com taxas. Só contam os dias em que a regra está totalmente definida.

Ativo e período:

A mesma regra em todas as moedas

Teste exploratório desta regra em todas as moedas desde 2022-01-01. Não faz parte do veredicto acima.

✓funciona (passou no teste de acaso)
↑melhor que segurar, pode ser sorte
✗pior que segurar
·poucos dados
moeda da hipótese original

Moeda	✓	Resultado	Sharpe: regra / segurar	CAGR	Desde
BTC	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.53 / 0.46	+9% / +11%	2022-01-01
ETH	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.50 / 0.19	+10% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.42 / 0.33	+9% / -12%	2022-01-01
BNB	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	1.07 / 0.39	+26% / +7%	2022-01-01
XRP	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	1.10 / 0.50	+40% / +9%	2022-01-01
ADA	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.72 / -0.03	+23% / -33%	2022-01-01
LTC	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.64 / 0.09	+17% / -19%	2022-01-01
LINK	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.55 / 0.29	+15% / -11%	2022-01-01
DOGE	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.51 / 0.25	+14% / -16%	2022-01-01
XLM	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.68 / 0.29	+26% / -10%	2022-01-01
TRX	✗	pior que segurar	0.37 / 0.73	+6% / +35%	2022-01-01
EVER	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.04 / -0.17	-12% / -69%	2022-03-19
GRAM	↑	melhor que segurar, pode ser sorte	0.18 / 0.12	-0% / -18%	2023-03-14

Por que poderia funcionar

Large inflows into USDT/USDC may provide buying power for crypto; extreme growth could signal upcoming demand. The model drafted it for ETH only; widened to every coin (rule 7) on 2026-11-04, before any test.

Histórico de veredictos

2026-11-04: Fraca (este motor, dados até 2026-11-03)

Especificação pré-registrada

kind: timing_rule
rule:
  type: feature_vs_rolling_quantile
  feature: stablecoin_growth_7d
  q: 0.8
  long_when: above
  lookback: 730
  min_periods: 365
  lag: 1
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
- BNBUSDT
- XRPUSDT
- ADAUSDT
- LTCUSDT
- LINKUSDT
- DOGEUSDT
- XLMUSDT
- TRXUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0038
criterion:
  min_wins:
    oos: 1
  require_significance: true