H-012: Volatilite hedefi (yıllık %30) BTC, ETH, SOL'da al-tut'u geçer

Zayıf Tür: risk · Durum: zayıf

Volatilite hedeflemesi BTC, ETH ve SOL'ü tutmayı yener mi? Fikir alıp tutmaktan biraz daha iyi sonuç verdi, ancak şansı dışlamaya yetmedi. Kanıtlanmamış kabul edin.

Sonuç

Teknik ayrıntılar motor tarafından üretilir ve İngilizce gösterilir.

oos: wins 0/3 (need 2), beats buy-and-hold 3/3

Sharpe: risk birimi başına getiri (yüksek daha iyi). CAGR: ortalama yıllık büyüme. Maksimum düşüş: zirveden en kötü düşüş. p-değeri: sonucun şans olma olasılığı (düşük daha iyi). “Tut” sütunları aynı varlık ve günler için al-tut sonucudur. Sözlük

Varlık	Dönem	Sharpe	Tut Sharpe	CAGR	Tut CAGR	Maks. düşüş	Tut düşüş	Piyasada	p-değeri	Tutmayı geçti	Başarı sayıldı
BTCUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.54	0.50	+13.2%	+13.1%	-47.1%	-66.9%	68%	0.224	evet	hayır
ETHUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.32	0.22	+5.3%	-7.8%	-47.8%	-74.0%	51%	0.170	evet	hayır
SOLUSDT	oos (2022-01-01 → 2026-10-13)	0.45	0.36	+10.0%	-9.2%	-52.2%	-94.6%	39%	0.253	evet	hayır

Sermaye eğrileri

1 birimin büyümesi, logaritmik ölçek, komisyonlar dahil. Yalnızca kuralın tam tanımlı olduğu günler sayılır.

Varlık ve dönem:

Aynı kural tüm coinlerde

Bu kuralın 2022-01-01 tarihinden beri tüm coinlerde keşif amaçlı testi. Yukarıdaki kararın parçası değildir.

✓çalışıyor (şans kontrolünü geçti)
↑tutmaktan iyi, şans olabilir
✗tutmaktan kötü
·yetersiz veri
hipotezin orijinal coini

Coin	✓	Sonuç	Sharpe: kural / tutma	CAGR	Başlangıç
BTC	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.52 / 0.48	+12% / +12%	2022-01-01
ETH	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.29 / 0.20	+4% / -9%	2022-01-01
SOL	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.43 / 0.35	+9% / -10%	2022-01-01
BNB	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.67 / 0.42	+18% / +8%	2022-01-01
XRP	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.64 / 0.51	+21% / +10%	2022-01-01
ADA	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.09 / -0.01	-3% / -32%	2022-01-01
LTC	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.18 / 0.11	+0% / -18%	2022-01-01
LINK	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.34 / 0.30	+6% / -10%	2022-01-01
DOGE	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.50 / 0.26	+12% / -15%	2022-01-01
XLM	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	0.38 / 0.30	+7% / -9%	2022-01-01
TRX	↑	tutmaktan iyi, şans olabilir	1.08 / 0.74	+38% / +36%	2022-01-01
EVER	✗	tutmaktan kötü	-0.69 / -0.18	-35% / -70%	2022-04-18
GRAM	✗	tutmaktan kötü	0.01 / 0.16	-6% / -15%	2023-04-13

Neden işe yarayabilir

Scaling exposure to a constant volatility target cuts exposure in turbulent periods, when crypto drawdowns cluster. Man Group reports about +0.4 Sharpe for BTC with ex-ante 30% vol scaling (2012-2024), following Harvey et al. (2018) 'The impact of volatility targeting'. Spot, no leverage (position capped at 1). Source: https://www.man.com/insights/crypto-too-hot-to-handle

Karar geçmişi

2026-10-14: Zayıf (bu motor, veri 2026-10-13 tarihine kadar)

Önceden kayıtlı tanım

kind: timing_rule
rule:
  type: vol_target
  target: 0.3
  lookback: 30
  cap: 1.0
mode: long_flat
fee: 0.001
universe:
- BTCUSDT
- ETHUSDT
- SOLUSDT
periods:
- name: oos
  start: '2022-01-01'
significance:
  method: circular_shift
  n: 2000
  alpha: 0.0167
criterion:
  min_wins:
    oos: 2
  require_significance: true